7日期焦全景图：放量下杀 机构资金偏空
2013-05-08 09:36 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月7日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山东淄博地区焦炭下跌50，现二级焦出厂含税价1300-1330元/吨；临沂地区冶金焦下调30-50，现二级焦出厂含税报1270-1290元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北钢铁冶金焦采购价降50，现一级冶金焦到厂价1550元/吨；定州冶金焦价格下滑，现准一级冶金焦唐山到厂含税1500元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场继续跌势运行，焦价小幅调整，今日调价仍集中在东部地区。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场弱势维稳，成交依然乏力优质资源需求逐步减少，部分大矿挂牌价下调，市场观望浓。大矿方面：黑龙江大矿对东北市场七台河桃、铁、富10级主焦煤下调30元，现出厂含税价1140元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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云南华坪炼焦煤市场平稳，1/3焦A<10.5V32S0.5G>65MT<9到厂（攀枝花）含税价1160元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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中国央行5月2日以利率招标方式进行了300亿元28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。此前数据显示，28日收盘，银行间回购利率全线下行。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%，连续7个月高于50%，仍处在平稳区间。但指数较上月回落0.3个百分点，增势趋弱，经济增长动力还需增强。
2、1-3月份，全国房地产开发投资同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长19.9%），增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%，增速比1-2月份提高1.7个百分点；房屋新开工面积同比下降2.7%，1-2月份为增长14.7%；土地购置面积同比下，同比下降22.0%，降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响，地产行业反弹艰难。 3、1-3月份，全国固定资产投资同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%，投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2％，1至3月累计同比增长4.3％。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低，1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-24元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1309价差为-73元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部弱势震荡格局
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压力支撑
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中线支撑1450，压力1700；短线压力1500，支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交154.1万手，增69.4万手；持仓27.6万手，增2.8万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日主力机构呈现资金偏空，今日多头主力方面仅仅过海粮食小幅增多1627手，其余前十位主力机构变动不大；空单反面前十名主力机构合计增持6500余手空单，目前主力机构仍然保持净空持仓
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多，连焦1309空开占比23.94%，多开占比20.92%，空平占比21.95%，多平占比22.91%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日冲高回落，市场成交有所释放并且持仓量增加。从现货看，今日主流焦炭市场依旧维持阴跌状态，成交普遍偏弱。从趋势来看，目前市场仍处于下降通道中，昨日做多资金获利了结明显，今日市场出现放量下行。主力机构依旧维持做空态势，整体净空持仓较为明显。资金方面空头主动下杀，但依旧维持1500点上方，因此判断持续做空动力有限，市场依旧延续底部宽幅震荡格局。操作方面：市场进入盘整区间，经行箱体整理，逢低吸纳。
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