28日焦炭期货全景图:放量下跌 有抄底迹象
2013-03-28 17:27 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年3月28日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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神华二级冶金焦降50,现河北到站1400元/吨;天津港焦炭降50,现主流报一级报1650-1700元/吨、二级1600元/吨左右,含税平仓,基本无成交
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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贵港二级焦炭价格下调30,现到厂含税价1850元/吨;云南草铺钢铁、新兴钢铁焦炭采购价降50,贵州准二级干基到厂含税价分别为1980元/吨、2030元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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河北唐山地区冶金焦价格下调30,现二级焦1470-1500元/吨,准一级1530-1560元/吨;山东日照地区二级冶金焦采购价下调30,现到厂接收基价1420元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场持续弱势,部分钢厂采购价仍有下调。现资源价格如下,河南平顶山炼焦煤弱势维稳,成交较差,主焦煤报1300,1/3焦煤报1210,肥煤报1230,均为出厂含税价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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甘肃嘉峪关地区炼焦煤采购价有降,肥煤普降40元/吨,主焦宁夏1260元/吨外蒙1220元/吨,1/3焦原煤外蒙600元/吨,中硫肥乌海1031元/吨,高硫肥A8报941元/吨,A10.5报901元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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1月新增人民币贷款1.07万亿,继2012年3月来再破万亿关口,较上年同期增3319亿元。今年1月M2为15.9%,高于去年全年14%目标
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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3月汇丰制造业PMI初值回落至51.7 创2个月新高。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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塞浦路斯财政危机,再次引发市场对于欧债危机的担忧
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差61元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1304与1309价差为-91元,价差逐步缩小
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场趋势短期有转空迹象
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1600
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资金解读
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成交持仓
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全天成交122.2万手,增68.2万手;持仓23.4万手,增3.6万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现流入,今日主力机构整体增空明显,空头前6名,增空超过13000手,其中永安净空再次打到7000手左右,市场整体空头压制明显
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏空,连焦1309多平占比21.31%,空平占比22.95%;空开占比28.13%,多开占比29.11%。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约大幅下跌。从盘中观察尾盘低位成交明显放大,不排除有资金抄底行为。现货维持下跌通道中,其中钢厂对于焦炭采购价格下调仍在持续。从跨期套利中,市场仍然处于正向市场,对于后期主力机构依旧保持较为乐观,而对于现货的价格倒挂,基差逐步在低位徘徊,不排除后期有所走强。从技术分析,今日大幅下跌,市场轻松跌破前期地点,市场开始考验1600点支撑。从资金方面,今天主力机构统一步调,大幅偏空,总增空量创单日今年新高,明日货针对今日超跌的反弹。操作方面,短空或可进入止盈区间,短期多单关注价格有所反弹后,可谨慎介入
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