永安周报：上周全国各地本周现货价格涨跌互现

2012-06-18 10:01 来源：钢联资讯

要点：

◆宏观要闻：

希腊支持救助协议政党赢得选举。该选举结果或将减轻市场对希腊退出欧元区的担忧之情，至少暂时是这样，但政治不确定性或将继续存在，各政党将展开艰难的组阁谈判，即使成功也可能只是产生一个不长久的政府。胡锦涛：有信心保持中国经济平稳较快发展。5月人民币实际有效汇率创新高。

◆现货动态：

上周全国各地本周现货价格涨跌互现，价格上涨城市居多，但市场供求并未改善，工地采购并未随着商家心态的走稳而释放，不过在期螺走稳支撑下，商家心态较之前还是有所好转，社会库存方面总体呈小幅下降状态，与往年进度基本一致，但不利的是二季度还款时点将逐渐临近，商家出货压力或将大增，虽然目前矛盾还处于积累状态，但不排除报价小幅回落可能，另外资本市场表现将在短期起到主导作用，需密切留意希腊大选事件对市场的影响。

◆操作建议：

一、短线投机操作建议

30分钟走势来看，螺纹1210昨日高开后震荡走高。近期系统性风险较大，螺纹仍处强势震荡格局，建议暂时观望，防范风险为主。

二、日线投机操作建议

螺纹1210出现反弹，螺纹1210昨日高开后震荡走高。近期系统性风险较大，螺纹仍处强势震荡格局，建议暂时观望，防范风险为主。

三、套保操作建议

从期现价差角度看，价差合理前期套保空单继续持有。密切关注政策对市场的影响，如果整个需求环境发生变化则需要重新考虑新的套保方案，就目前现货局势来看想扭转趋势仍非常困难。

一、现货报价（6月15日报价）

品种	全国现货市场报价
品种	沈阳	上海	杭州	广州	北京	唐山	全国均价
二级螺纹16-25mm	4030	3920	4050	4140	4100	4070	4126
二级螺纹16-25mm	0	0	0	0	0	0	0
三级螺纹16-25mm	4270	4070	4040	4210	4170	4170	4246
三级螺纹16-25mm	0	0	0	0	0	0	0
高速线材6.5-8mm	4060	3990	4210	4280	4070	4180	4151
高速线材6.5-8mm	0	0	0	0	0	0	-4

上周五全国各主要市场现货价格表现平稳。

二、市场结构分析

1、期现货价差

受期盘震荡反弹影响，上海地区价差略有抬高，处于近期高位。

北京地区价差走高，现货端传统季节性带来的强势特征今年未显现。

受期盘反弹带动，沈阳地区价差仍处于0轴上方。

上周钢坯市场相对平稳，价差维持在500左右水平，仍处相对高位。

2、上海、沈阳及北京现货走势图

从重点城市现货走势看，各地现货价格近期走平，价差短期维持稳定。

3、唐山钢坯与废钢走势图

钢坯、废钢企稳，主要受成品材暂稳支撑，但信心还未凝聚到可以拉高报价的程度。

4、产能利用率

行业利用率下降，但整体仍略有盈利情况下减产可能性不大，甚至停产的轧材企业有复工可能。

5、矿石内外矿与价差

矿商心态一般，报价平稳，价格如能长期稳定与此，后期钢厂采购环节有逐步放量可能。

6、上海大额银行承兑汇票贴现率

贴现率小幅走低，但在缺乏机会的市场形势下，该因素仍不是市场关注焦点。

7、螺纹钢社会库存

螺纹钢社会库存继续下降，但跌速趋缓，与往年走势基本一致。

8、期货价格结构

从月间结构看，远月较近月贴水幅度保持着长期稳定，主要因价格震荡缺乏矛盾。

9、钢厂毛利率

近期原料与成材价格变化不大，导致静态毛利维持高位，钢厂一时难有大规模减产动作。

10、库存变化情况

全国主要城市螺纹钢库存变化（12.06.08-12.06.15）

单位：万吨
地区	城市	本周库存	上周库存	周环比	上月库存	月环比	去年同期库存	年同比
华东	上海	37.97	37.55	0.42	40.24	-2.27	36.02	1.95
	杭州	48.31	46.56	1.75	49.22	-0.91	66.67	-18.36
	合肥	11.20	11.50	-0.30	13.10	-1.90	7.80	3.40
	南京	14.20	14.50	-0.30	14.80	-0.60	9.00	5.20
	福州	18.30	18.50	-0.20	19.40	-1.10	14.80	3.50
	济南	4.30	3.80	0.50	5.10	-0.80	3.20	1.10
	南昌	9.00	9.50	-0.50	9.70	-0.70	9.30	-0.30
华中	长沙	21.30	21.60	-0.30	21.00	0.30	12.80	8.50
	郑州	10.50	10.40	0.10	10.20	0.30	9.30	1.20
	武汉	33.45	32.82	0.63	37.61	-4.16	29.23	4.22
华南	南宁	38.20	38.50	-0.30	39.00	-0.80	31.80	6.40
	柳州	6.30	6.30	0.00	6.40	-0.10	6.40	-0.10
	广州	50.30	55.10	-4.80	63.00	-12.70	42.70	7.60
西南	成都	32.98	33.42	-0.44	35.18	-2.20	30.78	2.20
	贵阳	8.32	7.12	1.20	5.52	2.80	3.64	4.68
	昆明	34.22	33.56	0.66	31.91	2.31	27.21	7.01
	重庆	40.00	38.80	1.20	36.80	3.20	23.70	16.30
华北	北京	43.46	44.26	-0.80	46.18	-2.72	35.23	8.23
	天津	31.60	33.10	-1.50	33.40	-1.80	26.62	4.98
	太原	8.35	8.00	0.35	8.00	0.35	10.10	-1.75
	石家庄	3.30	3.70	-0.40	4.20	-0.90	2.75	0.55
西北	兰州	27.50	27.80	-0.30	28.20	-0.70	17.70	9.80
西北	西安	37.90	37.50	0.40	34.70	3.20	36.15	1.75
东北	哈尔滨	47.70	50.50	-2.80	54.20	-6.50	25.90	21.80
	长春	10.10	9.90	0.20	10.70	-0.60	8.50	1.60
	沈阳	41.70	43.10	-1.40	54.77	-13.07	23.00	18.70
合计		670.46	677.39	-6.93	712.53	-42.07	550.30	120.16

本周全国主要城市螺纹钢库存继续减少。从环比数据来看，各地区变化情况如下：华东增量为1.37万吨，华中增量为0.43万吨，华南减量为5.1万吨，西南增量为2.62万吨，华北减量为2.35万吨，西北增量为0.1万吨，东北减量为4万吨。

三、市场资金动态

市场资金动向：前一交易日处于周末宏观的不确定因素，市场资金整体出现了流出。只有沪铝的资金出现了小幅流人，铜、股指的资金流出较多，减仓比例较大的是甲醇、沪胶。

主力合约持仓报告

多头主力持仓变化情况

多头主力周持仓变化情况
	6月11日		6月12日		6月13日		6月14日		6月15日
名次	会员名称	持买单量	会员名称	持买单量	会员名称	持买单量	会员名称	持买单量	会员名称	持买单量
1	银河期货	27494	银河期货	33875	银河期货	27820	银河期货	25127	银河期货	27030
2	申万期货	18794	申万期货	19607	申万期货	17944	申万期货	17742	申万期货	17317
3	浙江永安	16619	海通期货	16205	海通期货	15665	海通期货	15178	上海大陆	15181
4	海通期货	16119	上海大陆	15448	上海大陆	15581	上海大陆	14746	安信期货	14592
5	上海大陆	15623	浙江永安	15212	安信期货	14075	安信期货	14036	海通期货	14565
6	安信期货	14198	安信期货	14087	浙江永安	13797	浙江永安	13346	浙江永安	13785
7	国泰君安	10952	国泰君安	11889	国泰君安	12911	国泰君安	11910	国泰君安	10826
8	南华期货	10321	国贸期货	10381	南华期货	10483	南华期货	9681	南华期货	9595
9	国贸期货	10004	中钢期货	9911	国贸期货	10304	华元期货	8647	华元期货	8571
10	中钢期货	9078	南华期货	9642	华元期货	9775	中财期货	7915	中钢期货	7628
11	华元期货	8591	中证期货	8778	中钢期货	8879	中钢期货	7864	中财期货	6813
12	中财期货	8061	华元期货	8575	中财期货	7797	浙江大越	7028	中国国际	6529
13	华泰长城	7038	中财期货	7777	光大期货	6856	中证期货	6371	中证期货	6098
14	瑞达期货	6443	浙江中大	7742	中证期货	6470	中国国际	6242	光大期货	5983
15	光大期货	6431	光大期货	6357	东兴期货	6197	光大期货	6038	国贸期货	5842
16	中证期货	6226	江海汇鑫	5953	江海汇鑫	5639	国贸期货	5998	瑞达期货	5812
17	中国国际	5896	瑞达期货	5318	华泰长城	5589	瑞达期货	5388	鲁证期货	4953
18	浙江中大	5543	江苏弘业	5259	瑞达期货	5572	鲁证期货	5232	江苏弘业	4664
19	江海汇鑫	5533	东兴期货	5204	江苏弘业	5335	东兴期货	5190	华泰长城	4603
20	江苏弘业	5204	华泰长城	5159	鲁证期货	5321	北京中期	4921	北京中期	4482
合计		214168		222379		212010		198600		194869

空头主力持仓变化情况

空头主力周持仓变化情况
	6月11日		6月12日		6月13日		6月14日		6月15日
名次	会员名称	持卖单量	会员名称	持卖单量	会员名称	持卖单量	会员名称	持卖单量	会员名称	持卖单量
1	浙江永安	38310	浙江永安	42450	浙江永安	35524	浙江永安	36697	浙江永安	36721
2	上海中期	26414	上海中期	27067	上海中期	26752	上海中期	27098	上海中期	26556
3	银河期货	21118	银河期货	18219	国泰君安	17844	银河期货	22079	银河期货	20628
4	国泰君安	17934	海通期货	18134	银河期货	17349	国泰君安	15961	国泰君安	14865
5	海通期货	17254	国泰君安	16787	海通期货	15930	南华期货	15236	华泰长城	14071
6	南华期货	16603	南华期货	14847	南华期货	13940	海通期货	14611	海通期货	12981
7	瑞达期货	11515	华泰长城	11006	华泰长城	10663	华泰长城	12128	南华期货	12124
8	华泰长城	11167	东证期货	9807	瑞达期货	9824	东证期货	9816	东证期货	9678
9	东证期货	9931	瑞达期货	9677	东证期货	9711	申万期货	9334	东吴期货	8253
10	申万期货	9057	申万期货	9129	申万期货	9461	英大期货	6530	申万期货	6962
11	东吴期货	7678	浙江大越	6780	宝城期货	8405	东吴期货	6235	冠通期货	6434
12	浙江大越	7518	华安期货	6683	浙江中大	6114	瑞达期货	5783	英大期货	5933
13	中钢期货	6673	东吴期货	6440	华安期货	6036	浙江中大	5696	中钢期货	5817
14	英大期货	5706	浙江中大	6266	中钢期货	5776	一德期货	5542	瑞达期货	5369
15	中证期货	5697	英大期货	5966	英大期货	5643	中钢期货	5326	中银国际	4634
16	华安期货	5381	中证期货	4960	东吴期货	5631	华创期货	5169	浙江中大	4427
17	中国国际	4674	中银国际	4870	中国国际	5130	中国国际	4698	华安期货	4285
18	浙江中大	4545	中国国际	4864	鲁证期货	4727	中银国际	4638	华元期货	4122
19	中银国际	4536	鲁证期货	4502	中银国际	4640	冠通期货	4240	中国国际	4082
20	万达期货	4479	宝城期货	4295	冠通期货	4486	中证期货	4219	摩根大通	4000
合计		236190		232749		223586		221036		211942

本周螺纹持仓大幅减少，全周螺纹所有合约累计减少83170手，主力合约RB1210本周减仓97264手。从多空主力席位持仓变化来看，多头主力银河期货所持多单先增后减，所持空单先减后增，截止周五持有净多单6402手。海通期货所持多单和空单在本周持续减少，截至周五所持净多单为1584手。中钢期货持续减持空单至7628手。空头方面，浙江永安本周所持空单先增后减，所持多单小幅减少，截止本周五所持净空单为2936手。其他多空主力席位持仓变化不大。截止周五前二十主力多头持有多单 194869手，前二十主力空头持有空单211942手。从持仓结构来看，空头方面持仓相对多头来说更加集中，空头前五名所持空单占前二十空头持仓比例的50%以上。目前多空双方处于一个博弈的平衡阶段，多空主力争夺不是特别激烈。多头方面部分主力资金已经趁这一阶段的反弹不断的离场，而空头方面也没有打压的迹象。后市需要紧密关注多空主力席位持仓的变化情况。

交易所仓单情况

地区	仓库	期货	增减
上海	五钢物流	0	0
	中农吴泾	0	0
	铁闵钢铁	0	0
	合计	0	0
江苏	中储无锡	0	0
	惠龙港	590	0
	期晟万林	9448	0
	合计	10038	0
浙江	浙江康运	0	0
	康运崇贤库	0	0
	康运宁波库	0	0
	物产物流	0	0
	合计	0	0
天津	中储南仓	0	0
	泰达保税仓	0	0
	合计	0	0
总计		10038	0

四、技术分析

1、国内期货市场走势

市场中多数品种处于空头趋势之中。黄金、小麦处于多头趋势，是市场中目前最强的两个品种。棉花、豆粕向上的驱动力较强。市场中最弱的品种分别是PTA、橡胶、燃料油。近期向下的驱动力最强的品种分别焦炭、甲醇、PTA。

2、螺纹主力（30分钟K线）

从螺纹30分钟走势看，螺纹1210昨日高开后小幅震荡走高。从技术指标来看，MACD 逐渐走平，bar仍为正值，多头能量略微占据上峰。RSI、KDJ小幅上探，多头能量略有增加。CCI上探至87，显示近期行情强势震荡。均线系统成多头排列，MA5、MA20略有收敛。综上，螺纹1210合约近期处于强势震荡格局，多空双方争夺较为激烈。

3、螺纹主力（日K线）

从螺纹日线走势看，螺纹1210昨日高开后小幅震荡走高，成交持仓均有所减少。MACD持续上探，红柱略微增加小，多头能量略微增加。KDJ、RSI略微上探，多头能量仍然占据上峰。CCI上探至116，显示近期行情处于多头格局之中。综上，RB1210处于强势震荡格局，目前处于震荡区间的上沿位置，多头上攻力量略有增强。

五、结论

上周国内商品指数出现了震荡，具体板块看，品种出现了分化，有色、化工品种出现反弹，农产品则出现了回落。国内的刺激政策与欧洲的债务危机产生博弈，令市场的系统性风险逐渐加大。中国经济增速放缓已成定局，有关部门释放微调信号引发市场宽松预期，但从稳增长、调结构的宏观政策基调看，大幅转向全面宽松的可能性较小。螺纹钢基本面由于房地产调控不放松和基建投资保在建的政策来看，需求释放缓慢，去库存速度明显低于预期，库存同比仍处于历史高位。近期由于微调政策的刺激，期现货价格均出现了企稳，市场人气稍有恢复。目前螺纹钢的社会库存仍然处于高位，随着小需求淡季的到来，螺纹钢库存消化的速度降低，政策调控对螺纹钢需求的刺激并未显现。若需求仍然难以恢复，那么未来螺纹钢价格仍会面临加大的压力。

一、短线投机操作建议

30分钟走势来看，螺纹1210昨日高开后震荡走高。近期系统性风险较大，螺纹仍处强势震荡格局，建议暂时观望，防范风险为主。

二、日线投机操作建议

螺纹1210出现反弹，螺纹1210昨日高开后震荡走高。近期系统性风险较大，螺纹仍处强势震荡格局，建议暂时观望，防范风险为主。

三、套保操作建议

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