永安期货：周五沪深两市延续反弹格局

1.行情回顾及操作建议

周五，沪深两市延续反弹格局，上证指数上涨1.70%，沪深300指数上涨1.61%，创业板及中小板分别上涨0.13%及0.10%；周期、银行对沪深300指数贡献较大。IF1310合约表现弱于沪深300指数，收盘基差贴水2.5；成交量放大，但持仓减少，中金所前20名会员多空减持，净空单量减少3,000逾手。美国国会未就债务上限议案达成一致，17日前关注里德与麦康纳尔之间的谈判；G20财长和央行行长会议认为全球经济的下行风险包括发达国家失业率居高不下，美国财政不确定性增大，以及发达国家退出非常规货币政策可能导致全球资本流动波动加大等；李克强总理出访泰国与越南，希望加强农产品、基础设施建设、金融等方面合作；银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》征求意见稿，规定流动性覆盖率应不低于100%，存贷比应不高于75%，流行性比例应不低于25%。尽管周末公布的三季度进出口数据好于二季度，但9月出口数据大幅低于预期，加之美国债务上限并未达成一致，早盘市场或有调整需求，暂关注上证2,200及IF1310合约2,450支撑；日内关注9:30公布的CPI、PPI数据；本周继续关注美国债务上限问题的谈判进程，国内公布的9月份及三季度经济数据；加之IF1310合约在本周五到期交割，市场走势或略显复杂，暂行反弹操作，关注前文提到的两个支撑。

2.市场要闻

【货币市场】周六，Shibor短端利率回落，1M期限利率回落幅度较大，农业银行Shibor报价异常依然；本周，央票、逆回购及国库现金管理到期，将实现资金净回笼990亿元。

【外汇市场】周五，银行间外汇市场人民币汇率中间价，1美元兑人民币6.1458元，较前日贬值6BP；人民币即期汇率收盘，报1美元兑人民币6.1204元，较前日贬值46BP，较中间价升值0.41%；离岸12个月NDF较中间价贬值预期0.38%，美国债务上限的不确定性使得离岸市场人民币兑美元远期NDF出现较大程度升值。

【市场要闻】1）李克强：出访泰国时表示，支持本国企业在今后5年内进口100万吨泰国大米，积极参与泰国高铁建设，积极开展电力、电网、水利、可再生能源等方面合作，考虑设立人民币清算银行；与越南总理阮晋勇会谈时强调，海上、路上、金融合作三线并进，深化中越全面战略合作伙伴关系。2）G20财长和央行行长会议在华盛顿举行，会议认为当前全球经济的下行风险包括发达国家失业率居高不下，美国财政不确定性增大，以及发达国家退出非常规货币政策可能导致全球资本流动波动加大等；会议强调应积极落实G20圣彼得堡行动计划，制定全面的增长战略，促进长期投资融资，改善公共债务管理，加强国际税收合作，建立更加安全可靠的金融体系，努力促进就业和包容性增长。//央行副行长易纲强调了长期投融资议题的重要性，表示当前许多国家的基础设施落后，是制约经济增长的重要原因。//财政部朱光耀副部长表示，G20议程应集中讨论全球经济中的重大财金问题，提高政策协调的有效性。//金砖国家财政和央行行长举行会议，对美国债务上限问题及资本市场波动可能引发全球经济放缓表示担忧，审议了成立金砖开发银行和金砖应急储备安排的谈判进展。3）证监会：通报IPO财务专项检查开展情况，目前现场检查工作已完成，268家企业提交终止审查申请，占比30.49%，今后将强化披露要求，建立监督检查的长效机制，将预披露时点前移；同意大商所挂牌铁矿石期货合约；正在研究长假期间的连续交易及进一步延伸连续交易时间等问题。4）银监会：发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》征求意见稿，规定流动性覆盖率应不低于100%，存贷比应不高于75%，流行性比例应不低于25%；第一千家村镇银行正式挂牌。5）财政部：发行150亿元91天国债，折合年收益率3.79%，低于Shibor同期报价；中央财政安排8.3亿元国有资本经营预算支持中央文化企业发展。6）发改委：国家提高2014年小麦（三等）最低收购价至每50公斤118元，较2013年提高6元；发布《关于做好2013-2014年度北方大城市冬春蔬菜储备工作的通知》；发布《关于做好2013年天然气迎峰度冬工作的意见》。7）商务部：2014年原油非国营贸易进口允许量为2,910万吨；2014年燃料油非国营贸易进口允许量为1,620万吨。8）工信部：发布《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》；印发《铸造行业准入公告管理办法》。