20130818期货量化策略周报
2013-08-20 10:45 来源：钢联资讯
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上周国内大部分商品期货的日间波动率和日内波幅率均出现上升，而股指期货虽然日内波幅率有所上升，但其日间波动率继续下降。在品种日内活跃度上，股指、白银、黄金及橡胶的排名居前。在跟踪的10个程序化交易策略中，焦炭DT策略、螺纹钢DBII策略以及白糖Turn策略获得正收益，其中焦炭DT策略的单周收益率达到13.15%。本周期货品种配置上，建议关注波动性上升的工业品期货。
【详细】img02.mysteelcdn.com/wz/uploaded/qh/2013/08/20/104548.pdf
