20130811期货量化策略周报
2013-08-13 17:12 来源：钢联资讯
策策略推荐
上周国内大部分期货的日间波动率和日内波幅率均出现下降，其中，股指、螺纹钢以及PVC期货的波动率下降近50%。在品种活跃度上，股指、橡胶、白银及焦炭的排名居前。在跟踪的10个程序化交易策略中，股指BOLL策略、焦炭DT策略、股指DMI策略以及螺纹钢DBII策略等获得不错的收益，当期分别斩获分别斩获分别斩获15.15%、7.86%、3.47%和1.65%的收益率。本周期货品种配置上，建议关注股指和工业品期货。
【详细】img02.mysteelcdn.com/wz/uploaded/qh/2013/08/13/171311.pdf
