2012：郑州商品交易所自律管理工作年度报告
2012年，世界政治经济形势处在动荡变革之中，经济运行情况错综复杂。在中国证监会的领导下，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）坚决贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，结合市场新形势和新特点，不断加强和改善市场监管，切实履行交易所一线监管职责，促进市场规范运行，守住不发生系统性风险底线。加强制度创新，完善业务规则，推出上市品种，提升服务实体经济能力。持续开展服务“三农”系列活动，进一步加强技术系统建设、规则制度培训和投资者教育活动，不断提高市场服务水平。
一、加强制度创新，完善业务规则
（一）修订完善业务规则
郑商所遵循期货市场规律，贴近现货市场实际，加强制度创新与建设，完善业务规则。2012年完成玻璃、菜籽、菜粕合约和规则制度设计并顺利上市交易。完成棉花合约改造工作。发布实施了新修订的《违规处理办法》、《交割细则》、《标准仓单管理办法》、《指定商品交割仓库管理办法》、《期货交易风险控制管理办法》、《结算细则》和《普麦、强麦、早籼稻、菜油、甲醇、玻璃套期保值管理办法》等7项期货业务实施细则。积极推进期货期权规则研究，拟定了《郑州商品交易所期权交易管理办法（草案）》
和《郑州商品交易所期权做市商管理办法（草案）》。
（二）修订完善市场监管指引有关认定标准及处理程序
结合期货市场发展和异常交易行为监管工作实际，郑商所对《异常交易认定标准及处理程序》进行了修订，并于7月20日发布实施。新的认定标准及处理程序在适度放宽期货公司的监管责任、豁免合理交易行为、统一统计口径、完善处置措施和流程等方面进行了修订完善。
（三）发布PTA套保申请与审批业务新规定
4月份，根据市场调研情况，结合品种特点，郑商所发布了《关于PTA期货套期保值申请与审批业务的通知》，完善了PTA套保申请与审批方式，提高了套保审批的透明度，增强了产业客户对套保审批结果的确定性。
（四）发布特殊单位客户开户管理办法
为了推进期货监管制度改革，深化市场功能发挥，郑商所5月份发布了《关于特殊单位客户开户相关事项的通知》，公布特殊法人参与商品期货市场的相关办法，全年完成14个特殊单位客户开户业务。
二、强化自律监管，促进市场规范运行
（一）加强日常监控，严厉查处违规交易行为
严格按照期货法规、交易规则和内部工作流程，对市场进行实时监测和监控，切实做到及时发现、及时制止、及时查处异常和违规交易行为。全年处理异常交易82起，其中自成交33起，大额报撤单5起，自然人违规持仓11起，频繁报撤单15起，疑
似影响交割结算价6起，实际控制关系组持仓超限2起，疑似对敲交易7起，疑似盗码及诈骗交易3起。全年处罚违规交易5起，其中自然人客户违规持仓3起，对敲转移资金1起，扰乱市场秩序1起。分别给予上述违规客户警告等处罚措施，并记入我国资本市场诚信档案。3起涉嫌盗码交易及诈骗行为，已由公安机关立案调查。约见会员单位总经理和首席风险官警示谈话2次。
（二）完成帐户规范管理工作
2012年继续开展休眠账户规范管理工作。全年共处理休眠账户117.7万个，注销交易编码9.7万个，新开通交易编码36.4万个，顺利完成了账户规范管理阶段性工作。
（三）加强交割商品管理，完善交割仓库监管
通过坚持集中检查与重点抽查、日常巡查相结合的方式强化交割商品现场管理。通过远程电子视频实时监控，加强实时、细节管理。通过完善考核体系，强化交割仓库奖惩激励机制，引导交割仓库提升服务理念、服务质量和管理水平，确保交割商品安全。全年共组织集中检查1次，重点抽查37次，日常巡查137次。2012年郑商所各品种注册仓单量、交割量均达历史峰值，交割商品数量足额、质量达标。
三、加强市场风险分析，切实守住系统性风险底线
（一）有效防范化解重点合约风险隐患
2012年，郑商所进一步加强对风险的监测识别、防范化解工作。对棉花207合约、强麦209合约和菜籽油209合约存在的
风险隐患，加强实时监控，及时发现、及时化解，守住了市场不发生系统性风险的底线。
（二）适时调整交易保证金标准和涨跌停板幅度
2012年，针对市场风险情况和交易特点，适时调整了部分品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度。共调整交易保证金标准和涨跌停板幅度6次。在春节、清明节、国庆节、元旦节休市期间，调高部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度。在3月16日和5月18日，分别调低棉花、早籼稻、白糖、菜籽油、强麦和硬麦品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度。此外，在劳动节和端午节期间，发布风险提示函2次。
四、创新监管方式方法，寓监管于服务之中
（一）继续举办期货市场服务“三农”系列活动
持续开展期货市场服务实体经济基层调研活动，不断提升实体经济利用期货的意识和能力，凝聚社会各界发展期货市场的共识。组织了“期货服务三农座谈会”，开展期货服务三农巡讲系列活动。进行市场功能“点”“面”基地建设和案例征集，最终形成17个点基地报告及29个案例报告。与相关品种优势区域省区证监局签订“面”基地合作建设协议，探讨期货服务“三农”的模式和途径，探索期货信息下乡，为基层农户和农业企业提供信息服务。
（二）加强技术系统建设，完善会员服务功能
2012年，郑商所不断加强技术系统建设，完善会员服务功能。一是在系统功能开发方面，对交易系统、结算系统升级改造，完善了会员服务功能。针对车船板新交割方式，进行了交割结算系统的车船板改造，满足车船板和仓单交割同时执行的业务要求。在会员服务系统中，完成了普麦等品种的仓单业务系统及车船板业务办理系统。为了支持期权业务的研究和推广，实现期权模拟交易，遵照新的《郑州商品交易所期权管理办法（草案）》，完成了交易系统、结算系统的升级改造，支持期权组合指令，实现了做市商功能。完成甲醇客户交割资质管理系统的开发、测试并投入使用。稳步推进会员服务系统技术服务平台和结算业务、套保业务手机短信服务平台的建设。二是在信息系统基础建设方面，稳步推进期货大厦和技术中心的机房基础设施建设、异地灾备系统建设及两地三中心数据保护项目建设。为进一步做好未来大厦和托管机房会员端互联网服务工作，为会员单位提供安全可靠高质量的互联网交易保障，启动了会员端互联网服务网络升级改造项目。
（三）加强规则制度培训和宣传，提高市场服务质量
2012年，郑商所通过召开期货论坛、视频会议、产业客户座谈会、首席风险官座谈会、会员座谈会、从业人员专题培训等多种形式，加强市场宣传、规则培训与投资者教育工作。先后举办会员单位交割结算员培训班2期、投资者培训班28期、期货分析师培训班2期，参加培训人员合计约6000人。
2012年9月6日，成功举办郑州农产品（白糖）期货论坛。国家有关部委领导、国内知名经济学者、中糖协、巴西、印度等主产国糖协、国际著名咨询机构及商品管理公司、交易所等嘉宾进行了专题演讲和圆桌对话，来自全国各地现货企业、期货公司及投资机构代表等600多人参加了会议。
2012年，郑商所以服务实体经济为工作中心，坚持“三公”原则，在加强制度创新和自律管理、安全组织交易，防范市场风险，发挥期货市场功能等方面，积极探索，促进了期货市场稳步健康发展。
二○一三年一月七日
