行情介绍和分析
m1809合约增仓下跌,收报3018,涨跌幅-1.21%,成交量为132.87万手,持仓量为244.97万手,日增仓+27026手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.86%、17.62%、18.07%和18.36%。
3月29日,豆粕期权成交量11.00万手(按双边计算,下同),持仓量43.72万手,成交额5598.45万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.63和1.16,投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的63.36%、33.94%,持仓量占比分别为49.40%和43.05%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货增仓下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,m1809-C-2900合约领跌,跌幅-13.83%,m1809-C-2950合约次之,为-13.76%;而看跌期权中,m1809-P-2400合约领涨,涨幅达+250.00%,m1809-P-2500合约次之,为+28.57%,m1809-P-2650合约领跌,跌幅达-35.71%,m1809-P-2700合约次之,为-35.00%。m1805系列平值期权隐含波动率收于16.97%,较前日小幅下降。
豆粕1809合约下破短期均线,但下方空间看得不宜过大,美国农业部种植意向报告、季度库存报告公布在即,暂时观望为宜。操作上,方向性策略,继续持有前期在5月系列上构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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