行情介绍和分析
m1809合约增仓小跌,收报3057,涨跌幅-0.36%,成交量为146.00万手,持仓量为242.67万手,日增仓+59656手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.85%、17.61%、18.07%和18.36%。
3月27日,豆粕期权成交量10.71万手(按双边计算,下同),持仓量42.73万手,成交额7034.37万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.85和1.15,投资者看涨情绪缓解,但从持仓比率来看后市依然偏乐观。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的44.52%、51.86%,持仓量占比分别为48.00%和44.36%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货小幅回落的影响,看涨期权、看跌期权普遍收跌。看涨期权中,m1809-C-2950合约领跌,跌幅-12.53%,m1809-C-3000合约次之,为-12.04%;而看跌期权中,m1809-P-2700合约领跌,跌幅达-60.42%,m1809-P-2750合约次之,为-60.00%。m1805系列平值期权隐含波动率收于16.25%,较前日小幅下跌。
豆粕1809合约小幅回落,因贸易战担忧情绪缓解,建议多单适当减持。操作上,方向性策略,继续持有前期在5月系列上构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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