行情介绍和分析
m1805合约窄幅震荡,收报3021,涨跌幅+0.13%,成交量为42.29万手,持仓量为112.42万手,日增仓-520090手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.23%、16.86%、17.07%和17.20%。
3月22日,豆粕期权成交量5.79万手(按双边计算,下同),持仓量43.07万手,成交额3311.45万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.89和1.16,投资者对看跌期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的44.44%、51.06%,持仓量占比分别为49.99%和42.58%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货反抽5日均线的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3250合约领涨,涨幅+700.00%,m1805-C-3300合约次之,为+300.00%;而看跌期权中,m1805-P-2950合约领跌,跌幅达-25.00%,m1805-P-3000合约次之,为-20.83%。m1805系列平值期权隐含波动率收于13.44%,较前日小幅上涨。
豆粕1805合约反抽5日均线,调整走势未结束,建议在2970-3050元/吨区间内交易,止损各25元/吨。操作上,方向性策略,继续持有虚值一两档的看涨期权空头及前期构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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