行情介绍和分析
m1805合约窄幅振荡,收报2769,下跌-0.29%,成交量为45.00万手,持仓量为186.58万手,日增仓-41042手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.16%、16.79%、17.01%和17.22%。
2月5日,豆粕期权成交量3.47万手(按双边计算,下同),持仓量41.19万手,成交额1583.93万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.59(前日0.63)和0.77(前日0.78),两者皆下跌,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的62.27%、31.69%,持仓量占比分别为66.72%和25.64%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货窄幅振荡的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅+600.00%,m1805-C-3100合约次之,为+400.00%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅-13.25%,m1805-C-2800合约次之,为-12.87%;而看跌期权中,m1805-P-2950合约领涨,涨幅达+2.72%,m1805-P-3000合约次之,为+2.41%,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2600合约次之,为-41.18%。m1805系列平值期权隐含波动率收于11.39%,较前日小幅上涨。
豆粕1805合约窄幅振荡,日线级别看,期价处于布林轨道下轨,MACD红柱收窄,KDJ指标死叉向下,指标中性偏空。方向想策略,区间操作,即逢高构建熊市看跌价差组合,逢低构建牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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