行情介绍和分析
m1805合约减仓小跌,收报2771,下跌-0.04%,成交量为55.51万手,持仓量为186.22万手,日增仓-8270手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.13%、16.79%、17.07%和17.27%。
1月26日,豆粕期权成交量4.43万手(按双边计算,下同),持仓量40.01万手,成交额2001.34万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.69(前日0.44)和0.77(前日0.76),两者皆上涨,显示市场情绪较为谨慎。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的63.43%、32.72%,持仓量占比分别为69.04%和23.40%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货走势反复的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现普遍收跌的态势。看涨期权中,m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-18.02%,m1805-C-2850合约次之,为-16.00%;而看跌期权中,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-61.54%,m1805-P-2600合约次之,为-57.69%。m1805系列平值期权隐含波动率收于10.90%,较前日小幅下跌。
豆粕1805合约微幅下跌,盘面走出横盘振荡走势,后市仍可能向上冲击2800元/吨,建议盘中若急跌至2730-2750元/吨区间内择机做多,止损2710元/吨。操作上,方向性策略,逢低构建牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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