行情介绍和分析
m1805合约窄幅振荡,收报2784,上涨+0.00%,成交量为54.67万手,持仓量为189.64万手,日增仓+15404手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.15%、16.82%、17.10%和17.30%。
1月23日,豆粕期权成交量3.83万手(按双边计算,下同),持仓量37.55万手,成交额2158.65万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.54(前日0.56)和0.76(前日0.76),前者下跌后者不变,显示市场情绪较为谨慎。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的64.86%、30.43%,持仓量占比分别为70.03%和22.37%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货窄幅振荡的影响,期权价格窄幅波动,但整体上看涨期权普遍收涨、看跌期权普遍收跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+650.00%,m1805-C-3100合约次之,为+280.00%;而看跌期权中,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-60.00%,m1805-P-2600合约次之,为-52.38%。m1805系列平值期权隐含波动率窄幅波动,收于11.78%。
豆粕1805合约振荡运行,天气担忧支持美豆盘面,国内期价跟随振荡走高,建议短期在2750-2800元/吨区间偏多交易。操作上,方向性策略,继续持有牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。
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