中央结算公司22日发布2021年10月债券市场分析报告称,10月,债券收益率整体上行,中期国债收益率涨幅较大。截至10月末,中央结算公司托管总量为84.56万亿元,同比增长12.63%。其中,境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元,同比增长31.09%,环比增持226亿元,为境外机构连续35个月增持。
具体而言,10月份,中央结算公司登记发行债券2.01万亿元,发行量前三大券种分别是地方政府债、国债和政策性银行债。其中,地方政府债登记发行8688.60亿元,占比43.20%;国债登记发行6267.00亿元,占比31.16%;政策性银行债登记发行3285.20亿元,占比16.34%。
截至10月末,债券托管总量为114.98万亿元,其中:中央结算公司托管总量为84.56万亿元,同比增长12.63%;上海清算所托管总量为14.74万亿元,同比增长7.33%;中国结算托管总量为15.68万亿元,同比增长17.79%。
截至10月末,境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元,同比增长31.09%,环比增加226亿元,为境外机构连续第35个月增持。境外机构通过“全球通”持债占比73.83%,通过“债券通”持债占比26.17%。境外机构持有前三大券种分别是国债、政策性银行债和商业银行债券。
二级市场方面,分券种来看,10月份,国债、政策性金融债、企业债(AAA)和中短期票据(AAA)各关键期限点平均收益率(不含隔夜收益率)分别为2.7560%、2.8544%、3.3334%和3.2699%,较上月末分别上行11.75BP、9.94BP、0.19BP和3.00BP。
10月份,中期国债收益率上行幅度较大,1年期国债收益率月内累跌2BP,至2.31%;5年期国债收益率累涨13BP,至2.8438%;10年期国债收益率累涨10BP,至2.9732%;15年期国债收益率累涨6BP,至3.32%;30年期国债收益率累涨7BP,至3.498%。
另从债券市场交易结算情况来看,10月,中央结算公司办理交易结算量72.79万亿元,同比增长31.44%。其中,现券交易结算量为9.31万亿元;回购交易结算量为62.71万亿元。现券结算量最大的三类机构为商业银行、证券公司和非法人产品,结算量分别为8.39万亿元、6.74万亿元、2.57万亿元。中央结算公司登记债券的换手率平均为10.98%。其中,交易较活跃的债券为政策性银行债、商业银行债券和记账式国债,换手率分别为27.10%、12.97%和11.40%。
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