31日期螺全景图:期价继续弱势寻底 现货持稳运行
2013-12-31 17:29 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月31日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢持稳为主,南京跌20元,福州涨40元,其余均稳,全国25个主要城市均价3519元,涨1元;热轧震荡运行,上海下跌10元,全国24个主要城市均价3507元,持平
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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今天是2013年最后一天,市场交易极为清淡,下游多是零散采购
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态仍以谨慎观望为主,个别地区试探性拉涨,热卷商家心态较为平和,个别协议户少量囤货。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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12月中旬重点钢企粗钢日产量169.21万吨,旬环比下降0.2%,预估全国201.43万吨,旬环比增长0.1%。重点统计钢铁企业钢材库存为1382.22万吨,比上一旬增加61.1万吨,增幅4.6%。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国钢坯市场平稳,部分市场价格小幅上调,午后唐山钢坯涨10元,采购仍不积极,
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿外盘询报价冷清,目前澳洲飓风已过,对价格的上拉因素减弱;进口矿现货平稳,临近元旦市场成交较少,北方钢厂总体来看减弱冬储概念。PB粉主流880-910元/吨;国产矿市场弱稳为主,东北地区矿价下跌,钢厂观望为主,采购清淡
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场持稳运行,局部地区煤价小幅波动,整体成交一般,市场预期较为悲观;国内焦炭市场弱势盘整,港口焦炭价格小幅下调,现天津港焦炭CSR60准一级主流1520-1530元/吨,市场成交一般
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行召开第四季度例会 继续实施稳健的货币政策
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短期
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中性偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、12月汇丰中国制造业PMI初值50.5 创3个月内最低,淡季效应显现。
2、1-11月份全国房地产开发投资同比增长19.5%,增速比1-10月份提高0.3个百分点 3、1-11月份全国固定资产投资(不含农户)增长19.9%,增速比1-10月份回落0.2个百分点,首次跌破20%。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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IPO重启 首批企业获批文
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★★★☆☆
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行业事件
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差转为贴水24元,现货支撑减弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅扩至223元,显示远期心态有所修复
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价缩至470元,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约延续走低,创出新低,日线收上影小阴线,短期形态仍偏空
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3540;短线压力3590,支撑3550
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资金解读
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成交持仓
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总持仓142万手,减11.6万手,成交126.1万手,减22.6万手
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机构持仓
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主力机构观点偏空,今日永安大幅加空单1.8万余手,中证加空6000多手,海通则减多单1.3万余手,并少量加空;目前所跟踪五家主力在1405净多单由4.7万手降至7016手,主力机构整体多头思维减弱
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场资金以离场观望,规避节日期间风险为主。空平占比24.73%,多平占比23.57%,多开18.41%,空开20.13%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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从技术上看,期螺整体仍显弱势,今日继续下跌,再创新低,macd以及均线系统维持空头格局。从量能看,经过连续杀跌,多头心态极为疲弱,预计期价还将弱势探底,空间或许不大,短期目标暂看3550元,压力3590元。元旦过后,市场资金紧张局面可能会得到缓解,对期价有一定的正相关作用。另外,现货市场商家库存不大,在连续杀跌后,继续降价意愿降低,也有一定支撑,可持续关注
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