30日期螺全景图:期市午后走低 现货跌势收窄
2013-12-31 18:30 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月30日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢跌势有所放缓,华东、华南跌幅收窄至10-20元,华北转为持稳,西北、东北持稳,全国25个主要城市均价3518元,跌4元;热轧震荡运行,全国24个主要城市均价3507元,持平
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货清淡,下游观望为主,个别贸易商锁货
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态仍以谨慎悲观居多,个别地区试探性拉涨,热卷商家心态较为平和,仍以低库存为主,囤货意愿不强。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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12月中旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨,旬环比下降2.37%,全国估算值为209.1万吨,旬环比下降1.94%。重点企业钢材库存量为1295.4万吨,较上一旬末减少98万吨或7.0%,但同比仍增加24.6%,供给压力仍较重。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国钢坯市场平稳,部分市场价格小幅上调,午后唐山钢坯涨10元。唐山地区近期市场惜售氛围明显,市场流通资源少,价格易涨难跌,但市场需求依然偏弱,
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿外盘报价稳中有升,主要受到澳洲飓风影响,现货部分贸易商报价上涨5-10元/吨左右,惜售心态较浓,钢厂资金依然偏紧,市场成交较冷清,PB粉主流890-915元;国产矿市场弱稳为主,市场资源偏紧,钢厂按需采购,矿山选厂停产较多,贸易商利润空间不大。
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场弱势下跌,山西地区炼焦煤市场价格全线下调,最大幅度达60元/吨,成交较弱;国内焦炭市场弱势下行,目前焦化厂和钢厂博弈较为激烈,河北地区下调焦炭采购价,市场成交一般
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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1天期国债逆回购利率最高升至37%,不过尾盘跳水
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短期
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中性偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、12月汇丰中国制造业PMI初值50.5 创3个月内最低,淡季效应显现。
2、1-11月份全国房地产开发投资同比增长19.5%,增速比1-10月份提高0.3个百分点 3、1-11月份全国固定资产投资(不含农户)增长19.9%,增速比1-10月份回落0.2个百分点,首次跌破20%。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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IPO重启 首批企业获批文
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★★★☆☆
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行业事件
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差转为贴水25元,现货支撑减弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅扩至194元,显示远期心态有所修复
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价缩至483元,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约探底回升,日线收出下影小阳线,短期形态仍偏空
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3580;短线压力3610,支撑3570
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资金解读
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成交持仓
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总持仓152.6万手,增7.7万手,成交148.7万手,增17.1万手
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机构持仓
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主力机构观点偏空,今日永安大幅加空单1.8万余手,中证加空6000多手,海通则减多单1.3万余手,并少量加空;目前所跟踪五家主力在1405净多单由4.7万手降至7016手,主力机构整体多头思维减弱
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场空头资金信心恢复,午后开始增仓打压。今日空开29.53%,多开21.32%,空平19.56%,多平19.92%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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期螺今日重挫,创出3923元下跌以来的新低,macd以及均线系统空头排列,目前来看期价还将有进一步下跌动能。不过,从浪型上看(小时图),3745元以来的这波下跌已经有小5浪结构,继续向下空间或许不大,短期目标暂看3550元。但从更大的级别看,目前可能仅是上一层下跌浪的第一浪,因此如果出现反弹,也不宜太乐观。目前市场资金紧张局面还没改变,加上ipo重启,资金面的支持不强。期螺1405短期压力3590元,支撑3550元。
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