18日期螺全景图:期螺弱势震荡 建材现货整体走低
2013-12-19 17:32 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月19日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢继续走低,尤其是华东、华南地区普跌10-20元,西南偏强,涨10元,全国25个主要城市均价3584元,跌6元;热轧平稳为主,广州下跌40元,全国24个主要城市均价3505元,跌1元
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货清淡,部分地区成交转弱,热轧出货量变化不大
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态谨慎,冬储囤货意愿仍不足,热轧市场因资源紧张抬价心态增强
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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11月下旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨,旬环比下降2.37%,全国估算值为209.1万吨,旬环比下降1.94%。重点企业钢材库存量为1295.4万吨,较上一旬末减少98万吨或7.0%,但同比仍增加24.6%,供给压力仍较重。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国钢坯市场弱势盘整运行,午后唐山钢坯平稳,Q235普方坯昌黎含税出厂价3010,成交一般。本周唐山钢坯库存微幅下降,市场需求依然偏弱
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿外盘期货弱势运行,市场依旧呈现清淡;港口现货持稳,个别商家因资源原因出现低价成交,PB粉主流895-920元;国产矿市场稳中偏弱,成交欠佳,矿山报价仍较坚挺,主因资源偏紧
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场持稳运行,市场价格无波动,整体成交一般;国内焦炭市场整体平稳,市场成交情况较好,心态相对乐观
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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年末临近引发市场资金利率一路飙升,然中国央行周四在公开市场上依然选择未开展逆回购操作,继续释放稳中偏紧信号
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短期
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中性偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、12月汇丰中国制造业PMI初值50.5 创3个月内最低,淡季效应显现。
2、1-11月份全国房地产开发投资同比增长19.5%,增速比1-10月份提高0.3个百分点 3、1-11月份全国固定资产投资(不含农户)增长19.9%,增速比1-10月份回落0.2个百分点,首次跌破20%。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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美联储明年1月起削减QE规模至月750亿美元
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★★★☆☆
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行业事件
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差缩至80元,远期转弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅缩至121元,显示远期心态转弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价缩至533元,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约冲高回落,日线收出小阴线,短期形态偏空
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3580;短线压力3690,支撑3640
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资金解读
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成交持仓
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总持仓146.2万手,增1.2万手,成交129.2万手,减16.7万手
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机构持仓
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主力机构小幅加仓为主,空单加量较多。不过,前期大空头中证连续两天减空,今日再减空单5241手,目前仍居空头首位,永安少量减多,海通少量加多,维持多头首位;目前所跟踪五家主力在1405和1401合约上的累计净多持仓增至2.0万手左右,其中1405合约净多单在2.8万手上下,趋势性不强,略偏多。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场空头心态仍较强,盘中持续增仓打压,不过尾盘部分离场观望,多头资金仍较弱,整体维持流出态势。今日空开26.10%,空平20.11%,多开19.60%,多平21.98%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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从技术上看,期螺短期空头形态仍较为明显,今日创出新低,5日均线下穿60日均线,同时日macd维持死叉走势,期价目前来看还将弱势探底。银行间拆解利率大幅攀升,美联储宣布收缩QE规模,对于期市偏空。明日可继续关注3630-3690震荡区间下轨附近的表现,短期不排除在该处企稳反弹的可能。中线上看,上周五期螺暴跌,期价有转空迹象,但目前还不确定。
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