17日期螺全景图:多头资金减仓 期价尾盘跳水
2013-12-17 17:28 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月17日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢震荡走低,华东、华南、华北部分地区10-20元,西南偏强,涨10元,全国25个主要城市均价3596元,跌4元;热轧平稳为主,广州下跌40元,全国24个主要城市均价3505元,跌1元
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货清淡,部分地区成交转弱,热轧出货量变化不大
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态谨慎,冬储囤货意愿仍不足,热轧市场因资源紧张抬价心态增强
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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11月下旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨,旬环比下降2.37%,全国估算值为209.1万吨,旬环比下降1.94%。重点企业钢材库存量为1295.4万吨,较上一旬末减少98万吨或7.0%,但同比仍增加24.6%,供给压力仍较重。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国钢坯市场弱势盘整运行,部分地区钢坯价格小幅下跌,唐山坯暂稳,市场流通资源少,商家多惜售,下游继续观望,当前仍无明显的囤货现象,供需僵持
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿外盘期货报价继续下行,询盘活跃度不佳;港口现货持稳,议价空间有所拉大,部分钢厂小量采购,成交有所好转,PB粉主流900-925元;国产矿市场主体平稳,矿山报价坚挺,供需僵持
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场持稳运行,部分地区市场成交不佳,市场氛围略显悲观;国内焦炭市场整体平稳,市场成交情况较好,心态相对乐观
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行周二在公开市场上进行了350亿元7天逆回购操作,较上一周的逆回购量大幅增加。若央行周四不再操作,则本周公开市场将实现资金净投放
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短期
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中性偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、12月汇丰中国制造业PMI初值50.5 创3个月内最低,淡季效应显现。
2、1-11月份全国房地产开发投资同比增长19.5%,增速比1-10月份提高0.3个百分点 3、1-11月份全国固定资产投资(不含农户)增长19.9%,增速比1-10月份回落0.2个百分点,首次跌破20%。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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周四凌晨将公布美联储年内最后一次利率决议
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★★★☆☆
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行业事件
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武安限电 停产增多
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差缩至86元,远期转弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅缩至125元,显示远期心态转弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价缩至533元,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约冲高回落,尾盘跳水,日线收出小阴线,短期形态偏空
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3580;短线压力3690,支撑3640
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资金解读
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成交持仓
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总持仓152.8万手,增4.5万手,成交137.8万手,减106.8万手
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机构持仓
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主力机构出现分化,海通期货看多较为坚定,今日大幅加多单2万余手,空单变化不大,净多单量增加至5.6万手;永安观点有从多转空的迹象,今日加空单1.5万手,并少量减多单,总持仓转为净空1.1万余手;中证观望,仍居空单首位;目前所跟踪五家主力在1405和1401合约上的累计净多持仓微升至1.0手,其中1405合约净多单回升至2.0万手,趋势性不强,略偏多
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场资金整体心态仍偏空,多头资金日内短线操作为主。今日空开25.46%,空平19.79%,多开23.04%,多平21.19%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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期螺短期空头形态较为明显,日线四连阴,且日macd维持死叉走势。从量能看,做多信心仍较疲弱,期价或还将弱势探底,短期空间或有限,在3640-3700区间内盘整的可能性较大。中线上看,上周五期螺暴跌,期价有转空迹象,但目前还不确定。基本面变化不大,对期价影响有限。
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