9日期螺全景图:期螺小幅反弹 多头资金净流入
2013-12-09 17:29 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月9日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢市场震荡运为主,华北地区走弱,北京、天津回调10-20元,华东、西北部分城市小涨10-30元,其余稳,全国25个主要城市均价3594元,下降1元;热轧盘整,西安涨50元,全国24个主要城市均价3503元,上涨1元
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货一般,部分地区转弱
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态谨慎,冬储囤货意愿仍不足,因运力问题资源补充有限
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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11月下旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨,旬环比下降2.37%,全国估算值为209.1万吨,旬环比下降1.94%。重点企业钢材库存量为1295.4万吨,较上一旬末减少98万吨或7.0%,但同比仍增加24.6%,供给压力仍较重。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国普方坯市场盘整运行,午后唐山钢坯涨10元,市场流通资源少,商家多惜售,下游继续观望,供需僵持
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿期货稳中走弱,部分跌0.25美元,市场活跃度降低;港口现货持稳,持货商家报盘坚挺,钢厂资金偏紧,采购乏力,PB粉主流910-930平;国内铁精粉维持坚挺,部分地区资源紧张,商家拉涨,钢厂正常采购
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场持稳运行,市场价格无波动,整体成交一般;焦炭现货市场稳中上扬,焦炭现货市场稳中有涨,赤峰和济宁地区价格上涨,天钢上调焦炭采购价,市场成交情况良好
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行上周再次暂停14天逆回购,实现资金净回笼470亿元。本周将有370亿元前期逆回购到期
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短期
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中性偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、11月汇丰中国制造业PMI终值50.8,较上月持平,较初值上修0.4个百分点,主要反映内需拉动下新订单和产出指数月末有所改善。
2、1-10月房地产开发投资同比增长降至19.2%,降0.5个百份点。 3、1-10月全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-9月份回落0.1个百分点。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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11月份CPI同比上涨3.0% 环比下降0.1%;PPI同比下降1.4% 环比持平
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★★★☆☆
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行业事件
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化解产能过剩 工信部出台第二批钢铁合规名单
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差缩至41元,远期偏好
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅扩至147元,显示远期心态仍偏好
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价增至602元,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约弱势调整,日线收出上影中阴线,短期反弹形态还未改变
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3580;短线压力3740,支撑3690
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资金解读
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成交持仓
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总持仓166.4万手,增7.1万手,成交135.6万手,增20.4万手
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机构持仓
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主力机构多头心态增强。今日永安增净多单5000余手,同时前期大空头中证再加多单1.9万手,空单仅增加不到1万手,海通、国泰也少量加多单,银河偏于谨慎,减多加空,整体仍为净多;目前所跟踪五家主力在1405和1401合约上的累计净多持仓增至3.8万手,其中1405合约净多单增至5.3万手,多头心态增强。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场资金做多心态强烈,空头打压不力后,快速撤离。1405合约多开28.32%,多平21.17%,空开19.81%,空平19.91%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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从技术上看,期螺今日反弹收复5日均线,macd维持多头走势,期价10月底以来的上涨形态维持良好。量能上,多头资金大量涌入,对期价形成支撑。形态上,期价日线形成双底形态,根据双底的价格测算功能,这意味着期价后市将有近120元的涨幅即可达到3810元左右。但从周线上看,期价上方面临20周以及60周均线(3720-3730一线)的双重压力,短期上涨阻力也较大,期价还需谨慎,关注这一压力位的突破情况。基本面变化不大,对期价影响有限。
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