5日期螺全景图:期螺高位回落 多头资金获利止盈
2013-12-05 17:28 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年12月5日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢市场涨势放缓,北京回调20元,华东、西南部分城市小涨10-30元,其余稳,全国25个主要城市均价3592元,较昨日上涨4元;热轧震荡趋弱,广州、北京、天津跌20元,全国24个主要城市均价3501元,下跌1元
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短期
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中性
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货一般,部分地区转弱
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态谨慎,冬储囤货意愿仍不足,资源补充有限
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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11月中旬重点钢企粗钢日产量为175.0万吨,旬环比下降0.7%;全国预估粗钢日产量为213.2万吨,旬环比下降0.6%。但截至11月中旬末,重点企业钢材库存为1393.4万吨,较上一旬增加100.8万吨或7.8%,供给压力仍较重。
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国普方坯市场盘整运行,午后唐山钢坯跌10元,市场流通资源少,商家多惜售,下游继续观望,供需僵持
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短期
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中性
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿期货小涨,整体表现较为强劲;港口现货部分跟涨5元,持货商家报盘坚挺,钢厂资金偏紧,采购乏力,PB粉主流910-930平;国内铁精粉稳中走强,钢厂采购意愿尚可,部分继续暗补库存
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场持稳运行,市场价格无波动,整体成交一般;焦炭现货市场稳中上扬,神华冶金焦普涨20元,唐山和徐州市场价格也上涨,市场成交情况良好
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行周四在公开市场上没有进行任何操作,周二则有180亿元7天期逆回购。由于本周有650亿元的逆回购到期,因此合计本周实现资金净回笼470亿元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、11月汇丰中国制造业PMI终值50.8,较上月持平,较初值上修0.4个百分点,主要反映内需拉动下新订单和产出指数月末有所改善。
2、1-10月房地产开发投资同比增长降至19.2%,降0.5个百份点。 3、1-10月全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-9月份回落0.1个百分点。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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美联储褐皮书:制造业支持美国经济继续增长
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★★★☆☆
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行业事件
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差扩大至70元,远期走弱
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差微幅缩窄130元,显示远期心态仍偏好
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价增至573元,小幅收窄,均价在460元左右
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约弱势调整,日线收出上影中阴线,短期反弹形态还未改变
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3790,支撑3580;短线压力3710,支撑3680
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资金解读
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成交持仓
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总持仓159.2万手,价68手,成交124.3万手,减少23.2万手;
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机构持仓
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主力机构参与兴趣淡。今日永安、海通少量减多,银河继续加多,中证少量减空,净空持仓仍在4.2万余手;目前所跟踪五家主力在1405和1401合约上的累计净多持仓微增至1.1万手,其中1405合约净多单增至2.7万手,多空持仓相对均衡,略偏多。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场多头资金追高谨慎,有止赢现象,空头整体仍偏弱。1405合约多开20.73%,多平29.19%,空开21.07%,空平18.72%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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从技术上看,期螺上涨动能减弱,今日小幅回调,小时macd高位死叉,尾盘多头资金再次快速撤离,期价调整可能还没有完成,趋势上仍偏多。期螺1405合约下方第一支撑3680元,第二支撑3660元一线。基本面变化不大,对期价影响有限。
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