13日期螺全景图:期螺冲高回落 主力资金多头心态减弱
2013-11-13 21:31 来源:钢联资讯
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日 期
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2013年11月13日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢市场震荡偏强,部分上涨10-30元,截止发稿,全国25个主要城市均价3586元,较昨日上涨2元.;热轧震荡趋弱,幅度在10-50元不等,全国24个主要城市均价3536元,较昨日下跌2元
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短期
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偏多
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★★★★☆
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成交表现
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商家整体出货压力增加,活跃度降低
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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商家谨慎观望,出货意识较强
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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10月下旬全国粗钢日均产量预估值209.84万吨,旬环比下降0.4%,连续三旬环比下滑。重点钢企预估粗钢日均产量170.33万吨,旬环比下降0.49%
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国普方坯市场盘整,午后唐山钢坯跌30元,成交较若
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿期货弱势盘整,活跃度偏低;港口现货持稳运行,主流澳粉资源较紧张,整体成交量转弱,目前PB粉主流915-940元/吨;国内铁精粉较强,部分上涨,交易较为活跃
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内炼焦煤市场主流持稳,云南上调20元;国内焦炭现货市场稳,局部继续上涨,成交尚可
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP同比增7.8% ,创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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10月新增贷款5061亿 M2同比增长14.3%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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指标分析
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1、10 月汇丰中国PMI 预览值50.9 升至七个月高点,且连续第3 个月处于扩张区间。的新订单指数初值升至 51.6,同样是7 个月高位,对比9 月终值为50.8,暂时消除内地第4 季经济增速或减慢的疑虑。
2、1-10月房地产开发投资同比增长降至19.2%,降0.5个百份点。 3、1-10月全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-9月份回落0.1个百分点。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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十八届三中全会闭幕,整体较为中性
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★★★☆☆
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行业事件
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#VALUE!
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1405合约价差95元,目前现货较近期以及远期均升水,期价或有超跌 成分
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1405与1401合约价差1013,价差收窄,显示远期心态转差
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1405与唐山20MnSi方坯价为510元,价差扩大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1405合约冲高回落,日线收出倒锤子阴线,有走坏迹象
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3740,支撑3540;短线压力3680,支撑3640
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资金解读
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成交持仓
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总持仓152万手,增3.6万手,成交158.2万手,增31.4万手
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机构持仓
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主力资金心态有所转弱,今日永安、海通均减多加空,分别加空单6240和2625手,中证减空较多,多空分别减176和2976手,目前所跟踪五家主力在1405和1401合约上的累计净多持仓减至1.9万手。从近期主要机构持仓变化来看,机构缺乏明确的观点,看多心态减弱,谨防变盘风险
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日市场空头心态较浓,多头资金明显流出。今日空开25.09%,空平18.43%,多开21.86%,多平24.67%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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从盘面上看,期螺1405整体仍没有改变前期震荡格局,但今日期螺增仓下跌,小时macd死叉向下,期价短期有走坏的风险。沪铜一举下破盘整了两个多月的平台,对于期价形成利空。今日现货升水进一步扩大,从这一指标看,期价或超跌,但也不排除后市现货价格补跌修复价差的可能。期螺1405明日关注3630一线支撑。
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