4日期焦全景图：期现价差延续走强
2013-11-05 09:05 来源：钢联资讯
|
钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年11月4日
|
||||
|
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
河南安阳冶金焦上涨30-50元/吨,现准一级1330-1380元/吨，二级焦1300-1310元/吨；长治地区二级冶金焦价格上涨20元/吨，现二级冶金焦报价1160-1180元/吨
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
采购价格
|
河北焦炭市场有涨，现邯郸二级冶金焦1270-1300元/吨，邢台准一级1330-1340元/吨，唐山二级焦炭1380-1420元/吨，准一级1450-1470元/吨，以上均为到厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
市场心态
|
国内焦炭现货市场稳中有升，受周边地区价格上涨影响，河南地区焦炭价格上涨，市场成交尚可
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
原料市场
|
焦煤市场
|
国内炼焦煤市场主流持稳，山东地区部分小矿炼焦煤采购价格出现小幅下调，兖矿库存高企，整体市场成交较弱。市场方面：乌海高硫肥煤S2.5A10.5G90V32Y25出厂含税价700元/吨，成交一般
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
|
|
采购价
|
云南玉溪炼焦煤市场稳定，现主焦A15报870元/吨，1/3焦A12报1050元/吨，均为到厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
宏观分析
|
经济增长
|
三季度GDP同比增7.8% ，创三个季度新高。前三季度同比增7.7%。
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
|
货币供应
|
近日银行间市场流动性持续好转，资金利率连续下行。周一（11月4日）央行向公开市场一级交易商进行了7天期、14天期逆回购操作以及3月期央票、28天正回购操作询量
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
指标分析
|
1、10 月汇丰中国PMI 预览值50.9 升至七个月高点，且连续第3 个月处于扩张区间。的新订单指数初值升至 51.6，同样是7 个月高位，对比9 月终值为50.8，暂时消除内地第4 季经济增速或减慢的疑虑。
2、1-9月房地产开发投资同比增长升至19.7%,增0.4个百份点。9月当月投资同比增长22.31%，环比增9.33%。 3、1-9月全国固定资产投资同比名义增长20.2%，增速比1-8月份回落0.1个百分点 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
突发事件
|
经济事件
|
-
|
中期
|
偏空
|
|
|
|
行业事件
|
-
|
短期
|
利多
|
|
||
|
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1405价差-116元 远期合约价差偏大
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
|
跨期价差
|
1311与1405价差为-107元，远近期价差收窄
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
技术分析
|
趋势分析
|
期货1405合约市场中期趋势偏强，短期延续高位偏强调整
|
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1500，压力1700；短线压力1650，支撑1600
|
|
|
|
||
|
资金解读
|
成交持仓
|
总持仓24.5万手，减3798手；成交55.8万手，基本持平
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
|
机构持仓
|
盘后持仓看，主力机构减多加空，空头心态增强。今日永安减多单3569手，并加空1734手，与上周五操作相反，海通、中证、鲁证、浙商也分别平多单1073手、1696、1461和3147手，银河、华泰分别加空1361和1749手
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
场内资金
|
从资金面看，今日市场资金分化，多头资金流出较为积极。1405合约今日多平22.90%，多开19.48%，空开21.74%，空平21.37%
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
总结
|
今日连焦1405合约高开低走，早盘高开于16229元，随后震荡下行，最低1602元，最高1622元，收1605元，跌0.56%，日线收小阴线。从走势上看，连焦整体仍属于空头趋势中，期价依然在布林中轨下方运行。今日连焦1405合约在压力位附近遇阻回调，下破5日均线，上周的反弹休整走势有结束的迹象，明日或还将下探，连焦1405支撑1590元，压力1610元。操作上，中线逢低轻仓试多，中线向下空间或不大；短线逢高轻仓试空，设好止损。
|
|||||
