31日期焦全景图:期货再度滑落 市场心态偏差
2013-11-01 09:02 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年10月31日
|
||||
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
山西临汾焦炭市场有涨,一级出厂含税报1350-1370元/吨涨20元/吨
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
采购价格
|
山西晋中地区焦炭价格涨20元/吨,准一级车板含税价1320元/吨;迁安轧一钢铁二级冶金焦采购价涨20元/吨,现到厂承兑价1420元/吨
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
市场心态
|
国内焦炭现货市场稳中有涨,受河北地区上调焦炭采购价影响,山西部分地区焦炭价格上涨,市场成交尚可
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
原料市场
|
焦煤市场
|
国内炼焦煤市场主流持稳,局部地区焦炭价格小幅上涨,预计后期继续带动炼焦煤价格。市场方面:山西晋城地区炼焦煤市场平稳,高硫肥A9.5报915-940,1/3焦A9.5报1055-1070,均到厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
|
采购价
|
四川攀枝花地区焦煤采购价稳,主焦攀枝花1100元/吨,攀煤1055元/吨,贵州1170元/吨;1/3焦华坪1010元/吨,达州1100元/吨,贵州盘江1240元/吨,均为到厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
宏观分析
|
经济增长
|
二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
货币供应
|
上周货币市场利率突然大涨,其中10月24日、25日,14天期和1月期Shibor分别大涨逾百基点
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
指标分析
|
1、9月中国制造业PMI为51.1%,比上月上升0.1个百分点,连续3个月回升,表明我国制造业经济继续稳中有升。
2、1-9月房地产开发投资同比增长升至19.7%,增0.4个百份点。9月当月投资同比增长22.31%,环比增9.33%。 3、1-9月全国固定资产投资同比名义增长20.2%,增速比1-8月份回落0.1个百分点。 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
突发事件
|
经济事件
|
-
|
中期
|
偏空
|
|
|
行业事件
|
-
|
短期
|
利多
|
|
||
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1405价差-111元 远期合约价差偏大
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
跨期价差
|
1311与1405价差为-209元,远近期价差收窄
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
技术分析
|
趋势分析
|
期货1405合约市场中期趋势偏强,短期延续高位偏强调整
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1500,压力1700;短线压力1650,支撑1600
|
|
|
|
||
资金解读
|
成交持仓
|
总持仓24.3万手,减854手;成交63.3万手,增10万手
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
机构持仓
|
盘后持仓看,今日永安回补空单1926手,但总持仓仍为净多;中国国际减空1497手,并加多1150手,海通、中证、银河持仓变化不大。整体来看,机构对于后市观点不明确,多头心态略占上风。
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
场内资金
|
从资金面看,今日市场资金分化,多头资金流出较为积极。1405合约今日多平22.90%,多开19.48%,空开21.74%,空平21.37%
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
总结
|
今日连焦1405合约弱势震荡,早盘高开于1611元,随后一路下行,最低探至1593元,午后复盘急涨,创出日内最高1618元,随后快速下行,收1601元,下跌0.44%,日线收小阴线。技术上看,连焦1405合约未能延续反弹,5日均线失守,日线收出小阴线,显示出上涨信心不充足,形态上属于低位震荡整理格局。连焦1405短期强压1620-1630一线,在没有有效突破之前,维持震荡偏空观点不变。操作上,中线逢低轻仓试多,中线向下空间或不大;短线观望为主,或日内轻仓抛空,设好止损
|