7日期焦全景图:放量减仓上行 现货维持反弹
2013-08-07 17:20 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年8月7日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山东东阿地区冶金焦价格上调,现一级冶金焦出厂含税报1330元/吨;山西临汾安泽焦炭上调30,现一级冶金焦出厂含税报1230元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山地区冶金焦价格局部上调,现二级焦1290-1320元/吨,准一级1330-1380(Mt8)元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场整体运行平稳,市场价格有小幅上调,个别地区成交有回暖迹象
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内焦煤市场弱势盘整,市场主流价格持稳,山东地区部分焦煤资源窄幅上涨,成交一般。市场方面:山东枣庄炼焦煤价格上涨20元/吨,现1/3焦煤A6V36.5S0.6Mt8G75报860元/吨,G80报920元/吨,均为出厂含税价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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四川攀枝花地区焦煤采购价有降,主焦四川1055-1100元/吨,贵州1170元/吨;1/3焦华坪1010元/吨,达州1100元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行发行了人民币120亿元7天期逆回购,规模较上周二缩小50亿元,利率较上一期下降40个基点至4.00%
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、6月中国制造业PMI回落至50.1%,创4个月新低。其中新订单指数回落1.4个百分比值50.4%,生产指数则回落1.3个百分比至52%
2、-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比1~5月回落0.3个百分点;开发企业土地购置面积下降10.4%,降幅比1~5月收窄2.7个百分点;28.7%,增速比1-5月份回落6.9个百分点。 3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%,较5月增加0.08个百分点 4、6月全社会用电量4384亿千瓦时 同比增长6.3%,增速较5月增长1.3个百分点。 第二产业1-6月累计同比增长4.9%,较1-5月增速加快0.2个百分比 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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非农就业数据疲软,利好大宗商品延续涨势
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-85元 价差绝对值明显提高
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1308与1401价差为-86元,远近期价差偏大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期反弹延续
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1500,支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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持仓25.4万手,减0.2万手,成交66.7万手,增12.9万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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20名空主力机构小幅减仓,多单小幅增仓。永安和海通合计减持空单3099手,华安期货和摩根大通增持多单4174手;跟踪的五家主力机构总持仓净空减少至13365手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏多操作,连焦1401合约多开23.20%,空开19.70%,空平24.64%,多平18.98%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约延续高位盘整,收1485元上涨0.34%。从趋势来看市场维持高位震荡,但短期出现中心下移迹象,短期调整或将持续。从现货来看,市场维持局部地区反弹格局。今日虽然成交小幅增加,但持仓出现下降,整体本轮反弹维持弱势反弹,关注明日能否突破1500的高位压力。操作方面,短期多单谨慎持有,可轻仓小幅抛空,若明日突破1500,维持多单持有
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