31日期螺全景图:期螺弱势反弹 现货延续回调
2013-07-31 18:58 来源:钢联资讯
钢联期货:螺纹钢期货每日影响因素全景分析
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日 期
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2013年7月31日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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全国三级螺纹钢小跌,华东、华北等大部分地区普跌10-40元,东北、西北暂稳。全国25个主要城市均价3574元,较昨日下降14元;热轧市场普跌10-30元,全国24个主要城市均价3630元,较昨日下降9元
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短期
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偏空
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★★★★☆
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成交表现
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整体成交较前期有所萎缩,普遍出货困难
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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整体心态转空,但下跌意愿仍不强
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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市场供给
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7月中旬全国粗钢日产213.03万吨 ,环比增2.27%;同期重点钢企粗钢日产量171.8万吨,旬环比增1.4%
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中期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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全国普方坯市场盘整运行,唐山坯跌10元,需求疲弱,下游观望为主
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿期货小幅松动,交投轻淡;现货矿弱稳,钢厂观望增多为主,主流资源仍偏紧。PB粉主流880-900平;国产矿市场平稳运行,河北及东北地区偏弱,供需僵持凸显。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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煤焦市场
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国内焦煤市场弱势维稳,成交清淡,市场价格无明显波动;焦炭市场稳中有涨,个别地区采购价小涨20元,市场成交一般。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
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中期
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利空
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★★★★☆
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货币供应
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央行半年后重启7天期逆回购 交易量170亿,同时今日亦有850亿元央票到期,本周无正回购到期,央行维稳意图明显
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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1、6月中国制造业PMI回落至50.1%,创4个月新低。其中新订单指数回落1.4个百分比值50.4%,生产指数则回落1.3个百分比至52%
2、-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比1~5月回落0.3个百分点;开发企业土地购置面积下降10.4%,降幅比1~5月收窄2.7个百分点;28.7%,增速比1-5月份回落6.9个百分点。 3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%,较5月增加0.08个百分点 4、6月全社会用电量4384亿千瓦时 同比增长6.3%,增速较5月增长1.3个百分点。 第二产业1-6月累计同比增长4.9%,较1-5月增速加快0.2个百分比 |
中期
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偏空
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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习近平:下半年经济仍将保持总体平稳
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偏多
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★★★☆☆
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行业事件
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偏多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹(实重)与1310合约价差与1401合约价差-77元,现货支撑减弱
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1401与1310合约价差增至80元,远期心态小幅改善
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1401与唐山20MnSi方坯价为423元,价差减小
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期螺1401合约震荡反弹,日线收倒锤子阳线,但依旧没有摆脱20日均线压制,反弹显乏力
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线压力3740,支撑3500;短线压力3670,支撑3610
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资金解读
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成交持仓
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总持仓135.7万手,减1032手,成交186.9万手,增59万手
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机构持仓
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永安空头心态减弱,今日大量减持空单17266手,但多头思维还不明显,仅少量加多4679手,目前总持仓机构转为净多;其余多是小幅调仓,其中中证维持净空持仓;银河、国泰、海通整体持仓仍偏多。总体来看,主力资金整体观点偏多,但做多气氛还没形成。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日空头资金平仓了结积极,期螺1401合约空平占比25.38%,远大于空开(22.39%),最多。但多开和多平占比相当,分别为22.58%,和21.97%,多头快进快出,显示做多气氛还没形成
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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从趋势上看,期螺短期走势偏空,期价仍没有摆脱20日均线压制,5日、10日、20日均线持续下行形成压制,同时日macd指标维持偏空走势。从量能看,空头资金有撤离现象,但做多气氛还没形成。基本面上,现货、方坯继续回落,商家心态悲观,现货对于期价缺乏支撑,明日关注3650-3660一线表现,若不能突破,期价可能还将下行探底。
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