10日期焦全景图：低位报复性反弹 资金大量流出
2013-07-10 17:21 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年7月10日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西地区焦炭市场价格稳，现山西二级主流1020-1050元/吨，一级1150-1180元/吨左右，均为承兑出厂含税价格
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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山东聊城冶金焦（Mt8）采购价下调20元/吨，准一级1250元/吨，二级1180元/吨，均为到厂含税价。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场整体平稳运行，山东聊城调整焦炭采购价格，市场成交清淡。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场延续弱势，成交一般，下游焦炭价格连跌不止，需求依然偏弱，炼焦煤市场后期形势堪忧。大矿方面：潞安挂牌价下调40-50元，司马矿洗精煤840元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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山东聊城炼焦煤采购价下调，主焦煤990元/吨，高硫肥990元/吨，贫瘦煤850元/吨，低硫肥1208元/吨，气煤865元/吨，到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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上周四央行公开市场再度零操作， 7月到期资金仅2910亿，央行进一步释放出平抑资金面的信号
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3，创九个月低位，且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方)，上个月该终值为49.2。
2、1~5月，房地产投资同比上涨20.6%，增幅比1~4月回落0.5个百分点；房屋新开工面积增长1%，增速比1~4月回落0.9个百分点；开发企业土地购置面积下降13.1%，降幅比1~4月扩大4.5个百分点；商品房销售面积增长35.6%，增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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6月涨幅CPI反弹至2.7%；PPI同比下降2.7%
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-48元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-67元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期再度走强
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压力支撑
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中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交146.1手，增69.0万手；持仓24.6万手，减3.2万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，今日市场主力机构均出现大幅减仓，多头方面，永安期货和国泰君安减持合计接近6000手，海通期货增持1930手；空单方面永安国际和海通期货合计减持达到5500余手，银河期货增持1607手。今日永安焦炭期货多空合计减持6000余手，市场观望气氛加重
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空，连焦1401合约多开23.54%，空开20.76%，空平26.05%，多平21.74%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日市场早盘弱势下行，午后展开报复性反弹。日K线呈现穿头破脚大阳线，市场成交气氛明显好转，成交量较昨日接近翻倍，但资金出现明显流出。从现货来看，市场延续弱势下行，成交气氛依旧偏弱。整体来看，前期多次反抽夭折引发今日的报复性反弹，但大量资金流出不利于反弹的延续。从主力机构持仓来看，市场观望气氛浓重。操作方面，延续空头操作为主，逢高扑空，中期延续观望。
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