2日期焦全景图：市场维持高位震荡 资金高位补空
2013-07-02 17:12 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年7月2日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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银川地区焦炭价格跌20，现80焦出厂含税报760元/吨；河南平顶山地区冶金焦下跌30-40：二级冶金焦车板价1160元/吨，部分小厂1150元/吨；准一1200元/吨；一级冶金焦1270元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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湘钢焦炭采购价普降30，山西准一级1320元/吨，贵州准二级、江西准一级均为1270元/吨，均到厂含税价,1日执行
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场以稳为主，个别地区价格小幅下调，市场成交清淡。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场延续弱势，兖矿挂牌价格下调，山西及其他地区价格无较大波动。大矿方面：山东兖州地区精煤下调80-90元/吨，现1#精煤报885元/吨，2#精煤报830元/吨，3#报800元/吨，出厂含税价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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湘钢焦煤采购价普降30，主焦1020-1040，1/3焦煤960，中硫肥1000，瘦煤965，均到厂含税价,1日执行。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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6月25日的公开市场操作中选择了“无为而治”。其中3个月期央票询而不发，也未进行正、逆回购。不过，由于当日的120亿元正回购到期，相当于为市场投放了上述规模的流动性。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3，创九个月低位，且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方)，上个月该终值为49.2。
2、1~5月，房地产投资同比上涨20.6%，增幅比1~4月回落0.5个百分点；房屋新开工面积增长1%，增速比1~4月回落0.9个百分点；开发企业土地购置面积下降13.1%，降幅比1~4月扩大4.5个百分点；商品房销售面积增长35.6%，增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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央行谨慎注入流动资金
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-45元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-64元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期趋势再度弱化
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压力支撑
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中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交116.0手，增11.6万手；持仓23.7万手，增0.5万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，今日市场主力机构变动偏空，多单方面，永安期货今日减持2788手，申银万国增持2412手；空单方面，永安期货浙商期货增持5502手，海通期货减持1241手。从整体离开，市场维持偏空的操作，市场1401的空单流入速度加快。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空，连焦1401合约多开20.76%，空开25.35%，空平23.11%，多平21.30%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日市场高位震荡偏弱，日K线呈现高位锤子阴线。从现货来看，市场阴跌依旧持续，市场心态并未出现明显好转。从趋势来看，上方收到10日均线压制，市场延续弱势下行。此外，近期出现下游螺纹钢持续反弹，上游焦煤持续弱化，而焦炭维持盘整，市场分化较为明显，成为后期整体趋势变化的主要影响因素。操作方面，由于本轮反弹较为强势，短空暂时观望，中期趋势维持偏空，上方1450的压制较为明显，依旧维持逢高抛空为主。
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