26日期焦全景图:市场减仓缩量下行 多单出现外逃
2013-06-26 17:11 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月26日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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贵州贵阳二级冶金焦下调50,现出厂含税报1350元/吨;河南安阳地区焦炭市场下跌30元,现准一级冶金焦出厂1200元/吨,二级1170元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山二级焦炭1270-1300元/吨,唐山准一级现到厂含税1320-1380元/吨;华东地区焦炭市场价格盘整,现二级冶金焦出厂含税报1200-1230元/吨,准一级出厂含税价1340元/吨左右
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场除贵州、河南地区小幅调整外,其余市场基本运行平稳,市场成交依旧较清淡
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场弱势盘整,局部地区有降,出货清淡。市场方面:贵州六盘水盘县炼焦煤价格下调40元/吨,A10.0-10.5的主焦煤和1/3焦煤车板含税价1115元/吨,21日执行
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邯郸地区炼焦煤采购价维稳,现1/3焦邢台A8.5V36S0.4G85-88Y18到厂含税价1010元/吨,成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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上海银行间利率几近全线上涨,仅两周利率小幅下跌,其中隔夜利率大幅飙升超过500个基点,达到13.4440%,该数值创下历史新高,1周利率亦首亦创下历史新高。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3,创九个月低位,且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方),上个月该终值为49.2。
2、1~5月,房地产投资同比上涨20.6%,增幅比1~4月回落0.5个百分点;房屋新开工面积增长1%,增速比1~4月回落0.9个百分点;开发企业土地购置面积下降13.1%,降幅比1~4月扩大4.5个百分点;商品房销售面积增长35.6%,增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)131211亿元,同比名义增长20.4%,增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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央行谨慎注入流动资金
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-4元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-54元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期趋势再度弱化
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1520,支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交148.6手,减23.0万手;持仓22.6万手,减5.4手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流出,今日市场主力机构多单流出明显,多单方面,永安期货和中证期货减持合计超过5000手,其余机构均出现小幅流出;空单方面,永安期货增持2597手,东证期货和中国国际减持合计超过5800手;今日整体资金大幅流出,其中多单流出幅度明显大于空单
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空,连焦1401合约多开18.79%,空开24.87%,空平23.69%,多平24.52%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日市场高开低走,单边下行。刷新1401合约上本轮下跌的新低,市场成交明显弱化,做多资金出现大幅离场。从现货来看,市场延续阴跌态势并未出现任何好的改观。从趋势来看,市场延续收到短期均线压制,短期或将刷新新低。从资金来看,1309空单加速转移至1401合约,并且今日多头资金出现明显撤离。操作方面,短期维持逢高做空,中期维持偏空操作。
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