21日期焦全景图：主力移仓换月接近尾声 低位放量上行
2013-06-21 17:38 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月21日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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河南洛阳冶金焦看跌20，现二级冶金焦车板价1170-1180元/吨；宁夏中卫地区二级冶金焦出厂含税报980元/吨降50
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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黑龙江伊春地区焦炭采购价下调，准一级1310-1320元/吨，二级1290元/吨，均为到厂含税价；
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场弱势下行，个别地区焦炭市场调整焦价，神华焦炭调价影响预计在下周显现，市场成交无起色
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场延续弱势，成交不见起色，市场悲观情绪浓。市场方面：山西大同弱粘煤弱势维稳，现G10-15S0.6A6V33车板含税650元/吨，成交一般
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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武钢炼焦煤采购价稳定，河南主焦1240元/吨，河南1/3焦1170元/吨，降60元，山西中硫肥1120元/吨，陕西瘦煤1140元/吨，均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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上海银行间利率几近全线上涨，仅两周利率小幅下跌，其中隔夜利率大幅飙升超过500个基点，达到13.4440%，该数值创下历史新高，1周利率亦首亦创下历史新高。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国6月汇丰制造业PMI预览值降至48.3，创九个月低位，且为连续两个月陷入萎缩(在荣枯线50下方)，上个月该终值为49.2。
2、1~5月，房地产投资同比上涨20.6%，增幅比1~4月回落0.5个百分点；房屋新开工面积增长1%，增速比1~4月回落0.9个百分点；开发企业土地购置面积下降13.1%，降幅比1~4月扩大4.5个百分点；商品房销售面积增长35.6%，增速回落2.4个百分点。 3、2013年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）131211亿元，同比名义增长20.4%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.43%。。 4、5月份,我国全社会用电量同比增长5%,增速较4月回落1.8个百分点。另据统计5月发电量同比增长4.1%,较4月下滑2.1个百分点。电力供需增速维持低位反应总体经济,尤其是工业增长放缓。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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伯南克：2014年中结束QE可能性较大
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-45元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-35元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期趋势再度弱化
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压力支撑
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中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交156.5手，增27.5万手；持仓24.7万手，增4.7手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流入，今日市场主力机构多单增持明显，多单方面，持有前8位主力机构持有增持均超过千手，浙商期货和上海中财合计增持9334手；空单反面，永安期货今日减持1051手，北京中期增持5614手，目前1401合约多空单密集度相当。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏多，连焦1401合约多开22.21%，空开22.65%，空平27.78%，多平18.94%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日低开高走，市场移仓换月接近尾声，日K线再度穿出本轮新低。目前市场成交明显释放，市场对于低位多空分歧度明显提高。从现货来看，市场维持阴跌的疲弱市场。从分品种来看，上游焦煤跌幅明显，市场价格并且机构资金操作均偏空，或将后期拖累焦炭进一步下行。持仓来，1401合约主力机构维持净多增持，但多空密集度相当，若加上1309合约的持仓则仍维持偏空持仓为主。操作方面，是藏延续弱势下行，短空逢低止盈，逢高抛空，目前市场以震荡下行为主。
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