20日期焦全景图:1401合约惨遭跌停 主力机构移仓换月加快
2013-06-20 17:19 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月20日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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神华焦炭降60,现一级冶金焦1340元/吨,二级冶金焦1230元/吨,均为河北到站价,今日18:00执行;淄博焦炭市场报价下跌,现二级焦Mt8出厂含税1220-1260元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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山东日照地区冶金焦下滑10-20,现二级冶金焦收到基价为1240-1250元/吨(Mt8),今日零时正式执行;河北天钢焦炭采购价降30,现一级焦到厂含税价基价1390元/吨,今日执行
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场跌势明显,多地区钢厂继续下调焦炭接收价格,焦炭市场贸易受影响严重,后市成交不容乐观。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤现货市场持续低迷,主流价格弱势下行普遍较低,部分资源已临近成本,但短期内仍有下调空间,贸易企业报价混乱,市场观望浓。山西吕梁孝义主焦S1.3V25G75Y15Mt8出厂含税价750-760元/吨,莱钢到厂1080元/吨,成交一般
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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四川攀枝花地区焦煤采购价有降,主焦四川1155元/吨,贵州1220元/吨,1/3焦煤华坪1070元/吨,达州1200元/吨,贵州盘江1335元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,低于市场预期的增长8.1%,也低于去年第四季度GDP增长7.9%,国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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5月份社会融资规模为1.19万亿元,比上月少5763亿元,比上年同期多424亿元。其中,当月人民币贷款增加6674亿元,同比少增1258亿元。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比4月份回升0.2个百分点,分项指数中多数指数有所回升。但5月汇丰制造业PMI终值调降至49.2,创七个月来最低,经济复苏基础 可能还不牢固。
2、2013年1-4月份,全国房地产开发投资同比名义增长21.1%,增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%,增速比1-3月份提高0.2个百分点;房屋新开工面积同比增长1.9%,1-3月为下降2.7%;土地购置面积同比下,同比下降8.6%,降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)91319亿元,同比名义增长20.6%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)增长1.63%,投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月,中国发电量同比增长3.8%;其中,4月份发电量3994亿千瓦时,同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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汇丰PMI预估值再创九个月新低
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-51元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1307与1401价差为-41元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期趋势再度弱化
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1520,支撑1400
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资金解读
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成交持仓
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全天成交129.0手,增14.0万手;持仓20.1万手,增2.3手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现进流如,今日市场主力机构多空均出现明显增持,多单方面,华泰长城和中证期货合计增持超过5000手,中国国际减持超6000手,空单反面,永安期货、中国国际和渤海期货增持超5000手。永安维持在合约上的净空单
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空,连焦1309合约多开22.12%,空开23.75%,空平19.88%,多平24.72%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约今日低开低走,午后持续走低最终以跌停收盘。从观察,大型焦化企业和钢厂再度出现密集性调低焦炭的出厂和接受价格,新一轮的下跌或将展开。从趋势来看,市场宣告反抽结束,市场再度进入弱势震荡格局。从资金来看,目前市场多空持有但较为平均,结合1309合约来看,依旧维持略微潘空。操作方面:市场延续空头市场操作,短空可逢高减仓,多单应离场观望。
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