6日期焦全景图：放量跌停 空头资金大量增持
2013-06-06 17:11 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月6日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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江苏徐州焦炭价格下跌，现准一级焦出厂含税价1340元/吨降10，二级焦出厂含税1250-1260元/吨；贵州六盘水准二级冶金焦价格下调30，现出厂含税1470元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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辽宁沈阳焦炭下跌，现一级冶金焦到厂含税价1420元/吨；陕西龙门焦炭下调50，现准一级1205元/吨，二级1120元/吨，均为到厂含税价；河北钢铁冶金焦采购价降80，现到厂价1440元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场延续低迷走势，受煤价下跌以及钢厂持续打压影响，近期焦炭价格跌幅有扩大之势。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内焦煤市场主流持稳，成交持续疲软，部分价格探底后市场仍不理想，预计短期内将维持弱势盘整态势。大矿方面：山东兖州地区精煤下调30元/吨，现1#精煤报970元/吨，2#精煤报910元/吨，3#报890元/吨，出厂含税价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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四川攀枝花地区焦煤采购价有降，主焦四川1205贵州1250元/吨，1/3焦煤华坪1070元/吨达州1200元/吨贵州盘江1335元/吨，均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行30日发行120亿元3月期央票 ，同时发行了70亿3月期央票，照此计算本周再现资金净回笼170亿元。上周公开市场全周实现资金净投放1280亿元，单周资金净回笼或再次表明了央行对于流动性调控的中性姿态
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%，比4月份回升0.2个百分点，分项指数中多数指数有所回升。但5月汇丰制造业PMI终值调降至49.2，创七个月来最低，经济复苏基础 可能还不牢固。
2、2013年1-4月份，全国房地产开发投资同比名义增长21.1%，增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长1.9%，1-3月为下降2.7%；土地购置面积同比下，同比下降8.6%，降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%，投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月，中国发电量同比增长3.8%；其中，4月份发电量3994亿千瓦时，同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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今年第一季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.4%，增速高于前一季度的0.4%，但略低于上个月初步估测的2.5%。
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差18元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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跨期价差
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1306与1309价差为18元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期趋势有震荡偏空
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压力支撑
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中线支撑1400，压力1700；短线压力1520，支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交148.8手，增 49.4万手；持仓28.5万手，增4.8手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流入，今日市场主力机构大量增持空单。空单方面，浙商期货和海通期货增持空单10435手，其余机构均出现小幅增加。多单方面，银河期货和长江期货增持2977手多单，其余增持量较小。永安净空今日再度进一步增加。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空，连焦1309合约多开19.92%，空开26.30%，空平19.95%，多平24.36%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日低开低走，午后收到焦煤跌停影响，同样跌停收盘。从现货来，焦煤焦炭均出现明显下行，焦炭的采购下调深度明显加大，焦煤大矿价格松动明显，市场出现些许恐慌情绪。从资金来看，今日空头力量释放明显，其中空开和多平占比超过50%。主力资金再度大幅增持空单，市场再度破位下跌。操作方面，短空可持续持有，关注明日多头反击力度，可考虑逢低止盈。短多观望。
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