5日期焦全景图：减仓上行 主力机构偏空操作
2013-06-05 23:22 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年6月5日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西长治地区焦炭市场降40-60，现二级主流报价出厂含税1100-1130元/吨；河南安阳地区下跌30元/吨：现准一级冶金焦车板价1280元/吨，二级1250元/吨左右（Mt8）
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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云南玉昆钢铁焦炭采购价降30元，现等外焦干基到厂含税价1570元/吨；湖南湘钢焦炭采购价普降，山西准一级1400元/吨降40，贵州准二级、江西准一级均为1350元/吨降70，均到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场受焦煤调价影响继续跌势运行，市场成交量一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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部分大矿进行降价调整，除继续执行一户一议政策外，基价调整幅度超过50元/吨，个别钢厂超过100万吨焦煤优惠达120元/吨。河北峰峰炼焦煤下调50元左右，现主焦煤1135元/吨，肥煤1228元/吨，均为车板含税价。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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威远钢铁炼焦煤采购价弱稳，主焦1240-1250元/吨，1/3焦煤1000元/吨，均为到厂含税价。河北邢台炼焦煤采购价下滑，现主焦山西报1100降30，1/3焦邢台A9V34报980-990元/吨降65元，山东1/3焦A9V37报900-930元/吨维稳，均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行30日发行120亿元3月期央票 ，同时发行了70亿3月期央票，照此计算本周再现资金净回笼170亿元。上周公开市场全周实现资金净投放1280亿元，单周资金净回笼或再次表明了央行对于流动性调控的中性姿态
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%，比4月份回升0.2个百分点，分项指数中多数指数有所回升。但5月汇丰制造业PMI终值调降至49.2，创七个月来最低，经济复苏基础 可能还不牢固。
2、2013年1-4月份，全国房地产开发投资同比名义增长21.1%，增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长1.9%，1-3月为下降2.7%；土地购置面积同比下，同比下降8.6%，降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%，投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月，中国发电量同比增长3.8%；其中，4月份发电量3994亿千瓦时，同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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今年第一季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.4%，增速高于前一季度的0.4%，但略低于上个月初步估测的2.5%。
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-43元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1306与1309价差为-45元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局，短期趋势有震荡偏空
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压力支撑
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中线支撑1450，压力1700；短线压力1520，支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交99.4手，减20.0万手；持仓23.7万手，减1.9手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日市场主力机构略微偏空。多单方面，长江期货减持多单2020手，永安期货减持多单1880手；空单方面，北京中期和光大期货减持空单2496手，多头资金出现快速撤离
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多，连焦1309合约多开23.72%，空开19.59%，空平22.59%，多平22.76%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日高开高位震荡，市场受到5日均线支撑。从现货来看，市场价格持续下行，短期下降趋势难以改变。从盘面来看，今日市场高开低走，午后小幅拉高，市场资金持续流出，其中多头资金流出速度明显大于空头资金，预示市场将进入下行状态。关注明日5日均线支撑力度。操作方面：仍然延续空头操作策略，逢高抛空，多单明日应当止盈观望。中期趋势空单继续持有。
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