29日期焦全景图：放量增仓下行 逼近前期低位
2013-05-29 17:14 来源：钢联资讯
|
钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年5月29日
|
||||
|
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
江西萍乡煤焦化焦炭报价下调30，现二级焦车板含税价1370元/吨
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
|
采购价格
|
唐山二级焦炭1350-1370元/吨，唐山准一级现到厂含税1420-1440元/吨；华东地区焦炭市场价格稳，现二级冶金焦到厂含税报1290-1360元/吨，准一级出厂含税价1450元/吨左右
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
市场心态
|
国内焦炭市场盘整运行，极个别地区焦炭价格小幅下调，钢厂打压原料力度不减，后市看跌
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
原料市场
|
焦煤市场
|
国内炼焦煤市场延续弱势，部分地区降价20-30元，主流市场看跌，交投气氛清淡。大矿方面：济宁龙固矿肥煤A8G95S0.6Y25V35稳，现汽运1150元/吨，火运1170元/吨，现金出厂含税价
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
|
|
采购价
|
甘肃嘉峪关地区炼焦煤采购价有降，主焦宁夏及外蒙均1095，青海950（原煤），1/3焦原煤外蒙590，中硫肥乌海921，高硫肥A8报861，A10.5报821，均为到厂含税价
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
宏观分析
|
经济增长
|
一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
|
货币供应
|
央行发行60亿元央票，正回购50亿元，本周公开市场上实现净投放1280亿元。但由于财政缴款等因素冲击，连日来货币市场利率涨跌互现，整体资金面仍显紧张
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
指标分析
|
1、中国5月汇丰制造业PMI预览值降至49.6，创七个月来最低，经济依旧呈放缓态势。
2、2013年1-4月份，全国房地产开发投资同比名义增长21.1%，增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长1.9%，1-3月为下降2.7%；土地购置面积同比下，同比下降8.6%，降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%，投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月，中国发电量同比增长3.8%；其中，4月份发电量3994亿千瓦时，同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
突发事件
|
经济事件
|
美国经济研究机构世界大型企业研究会28日公布的报告显示，美国消费者信心指数5月份继续回升，并创下5年来最高水平
|
短期
|
偏多
|
|
|
|
行业事件
|
必和必拓29日表示，中国的自有矿山能满足炼钢煤的额外需求，该公司不打算在澳大利亚新增煤炭项目
|
短期
|
利多
|
|
||
|
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1309价差-5元
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
|
跨期价差
|
1306与1309价差为-45元
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
技术分析
|
趋势分析
|
期货09合约今日市场市场维持底部宽幅震荡格局，短期趋势有逐渐偏空
|
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1450，压力1700；短线压力1520，支撑1450
|
|
|
|
||
|
资金解读
|
成交持仓
|
全天成交115.7手，增1.1万手；持仓27.0万手，增0.8万手
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
|
机构持仓
|
从盘后持仓看，资金呈现进流入，今日主力机构资金出现大量空单增持，多单方面，银河期货增持空单1433；空单方面，永安国际、申银万国和中国国际增持空单均超过2000手。永安期货的净空单但再度接近18000手。
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
场内资金
|
今日多头资金略微偏空，连焦1309合约多开20.63%，空开25.33%，空平21.86%，多平22.49%
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
||
|
总结
|
今日连焦主力1309合约今日早盘高位小幅盘整，午后iefu逐步扩大，日K先呈现中阴线。从现货层面看，市场维持弱势下行态势，成交依旧略显疲弱。从趋势来看，市场此轮反弹今日宣告结束，市场再度进入下行探底阶段。从资金和成交来看，主力机构今日再度选择大幅增持空单，价格快速滑落，空头力量释放力度逐步放大。但从近期下行格局来看，市场多空分歧有所加大，市场短期或将收到前期地点支撑，中期仍然偏空。操作方面，延续空头操作策略，在1500一下建立短空头寸，中期空单继续持有，多单仍需观望。
|
|||||
