24日期焦全景图：高位十字星 资金偏空操作
2013-05-24 17:23 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月24日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西地区焦炭市场价格盘整，现山西二级主流1180-1220元/吨，准一级1230-1280元/吨左右，均为承兑出厂含税价格
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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唐山准一级现到厂含税1450-1470元/吨；华东地区焦炭市场价格稳，现二级冶金焦到厂含税报1290-1360元/吨，准一级出厂含税价1450元/吨左右
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场价格持稳，市场成交情况没有太大起色
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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全国炼焦煤市场主流持稳，部分地区仍有不同程度下跌，煤企成本压力倍增成交持续萎缩。山西焦煤市场临汾等地价格波动频繁，煤企亏损较大停产较多，后期限产力度增加。甘肃武威炼焦煤有所下跌，1/2中粘煤（原煤）480元/吨降50元，气煤（原煤）390元/吨降10元，均为坑口含税价，销售一般
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邢台地区炼焦煤采购价下跌，现山西主焦1130元/吨降40元，邢台1/3焦1060元/吨降90元，山东1/3焦930元/吨，均为邢台到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行发行60亿元央票，正回购50亿元，本周公开市场上实现净投放1280亿元。但由于财政缴款等因素冲击，连日来货币市场利率涨跌互现，整体资金面仍显紧张
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、中国5月汇丰制造业PMI预览值降至49.6，创七个月来最低，经济依旧呈放缓态势。
2、2013年1-4月份，全国房地产开发投资同比名义增长21.1%，增速比1-3月份提高0.9个百分点。其中施工面积同比增长17.2%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长1.9%，1-3月为下降2.7%；土地购置面积同比下，同比下降8.6%，降幅比1-2月份降13.4个百分点。房地产行业总体表现较强。 3、2013年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）91319亿元，同比名义增长20.6%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）增长1.63%，投资维持缓慢复苏格局。 4、今年前四月，中国发电量同比增长3.8%；其中，4月份发电量3994亿千瓦时，同比增长6.2%。主要受到基数低影响。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-72元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1306与1309价差为-47元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部宽幅震荡格局，短期趋势有逐渐偏空
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压力支撑
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中线支撑1450，压力1700；短线压力1560，支撑1520
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资金解读
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成交持仓
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全天成交128.6手，减29.3万手；持仓24.0万手，减1.6万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日主力机构资金偏空，多单方面中国国际减持多单5267手，浙商期货小幅增加1215手。空单方面，永安期货和中国国际增持空单超过2500手，目前永安期货净空单再破万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏空，连焦1309合约多开21.69%，空开22.62%，空平23.51%，多平22.95%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日呈现高位阳十字星，市场成交进一步弱化。从现货看，焦炭价格并未出现明显波动，焦煤采购价格出现下调，主流市场价格维稳。从趋势来看，市场再度维持高位窄幅震荡，市场收到下方均线支撑明显，明显强于上下游的焦煤和螺纹钢。从资金来看，今日缩量减仓，市场成交意愿出现弱化，主力机构再度偏空，今日多头资金撤出较为明显，中国国际减持多单超过5000手，永安期货净空再破万手，资金成交则较为平均。操作方面，下周维持空头市场震荡操作，逢高抛空，短多需要观望；中期趋势暂未出现，中线交易者仍需观望
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