6日期焦全景图：跳空上涨 主力机构操作偏空
2013-05-06 17:10 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月6日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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内蒙古赤峰地区冶金焦价格小幅下滑10，现二级焦出厂含税价1410元/吨；沈阳地区一级冶金焦下跌20，现到厂含税价1530元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北唐山地区冶金焦价格下滑15，现二级焦1400-1430元/吨，准一级1470-1500元/吨，均到厂含税价；辽宁抚顺地区焦炭采购价下调30-40，东北准一级1500，东北二级1460，河北二级1560，以上为到厂价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场迎来新一轮价格调整，此次调价主要集中在东部地区。
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场弱势维稳，部分地区采购价格下调，主流持稳成交一般。山焦挂牌价下跌30-50元/吨。乌海肥煤平稳运行，现G90Y25A10.5S1.8V32出厂不含税价790元/吨，成交尚可
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邢台地区炼焦煤采购价维稳，现1/3焦到厂含税价格1130元/吨，成交一般。邯郸炼焦煤采购价下滑，现主焦邯郸1170元/吨降50，肥煤山西1010元/吨维稳，均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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中国央行5月2日以利率招标方式进行了300亿元28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。此前数据显示，28日收盘，银行间回购利率全线下行。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%，连续7个月高于50%，仍处在平稳区间。但指数较上月回落0.3个百分点，增势趋弱，经济增长动力还需增强。
2、1-3月份，全国房地产开发投资同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长19.9%），增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%，增速比1-2月份提高1.7个百分点；房屋新开工面积同比下降2.7%，1-2月份为增长14.7%；土地购置面积同比下，同比下降22.0%，降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响，地产行业反弹艰难。 3、1-3月份，全国固定资产投资同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%，投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2％，1至3月累计同比增长4.3％。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低，1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差-37元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1309价差为-86元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部弱势震荡格局
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压力支撑
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中线支撑1450，压力1700；短线压力1500，支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交84.7万手，减57.6万手；持仓24.9万手，减1.5万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日主力机构呈现资金偏空，今日多头主力方面光大期货和华泰长城坚持空单超过2900余手，海通期货增持多单2244手；永安方面永安期货再度增持空单2587手，净空再度大幅增加
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多，连焦1309多平占比22.91%，空平占比21.95%；空开占比23.94%，多开占比20.92%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约周一大幅高开，重新站上1500点，整日高位弱势震荡。从现货层面看，市场依旧维持阴跌趋势，焦煤价格延续前期弱势盘整，局部地区价格下调。趋势方面，今日高开主要收到外盘全面走好所带动，现货价格并未出现明显好转。因此中期趋势依旧维持弱势，而短期反抽格局或将延续。从今日资金观察来看，多头今日主力机构出现大幅坚持，市场资金有所外流，预示着市场持续做多的能力有限，而空头方面永安的净空再度大幅增加，整体大趋势依旧维持底部宽幅弱势震荡的格局为主。操作方面，伴随今日跳空缺口并未补上，明日短多进入止盈区间，高位扑空为主，中期单延续观望。
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