2日期焦全景图：市场大幅跳空 指标出现钝化
2013-05-02 17:32 来源：钢联资讯
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钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年5月2日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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河南焦炭市场价格稳，现主流报价二级1330元/吨，准一级1350-1380元/吨，一级1450元/吨，以上均为承兑出厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北邯郸地区焦炭普降30，现二级冶金焦到厂含税报1330元/吨；另西南地区钢厂焦炭接收价格普降30
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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随着五一节前神华焦炭价格的下调，国内焦炭市场价格在五一节后首个工作日迎来新一轮调整
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场主流持稳，部分地区仍有部分调整，成交清淡。贵州六盘水盘县炼焦煤下调50元/吨，A10.0-10.5的1/3焦煤车板含税价1205元/吨，当地大矿仍有1个矿处于停产中。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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广西柳州地区炼焦煤采购价有降，主焦水城1270元盘县1290元，1/3焦盘江1325元降50元，瘦煤1200-1210元降20元，均为到厂含税价。贵州六盘水焦煤采购价下调，主焦水城940元盘县1090元，1/3焦盘县1080元，均为到厂不含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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中国央行18日进行430亿元28天期正回购操作 当周净回笼140亿，中标利率维持在2.75%，资金面保持温和宽松状态。3月份金融机构新增外汇占款2363亿元，较前两个月显著回落。但已经连续四个月增长，显示短期内跨境资金流入的压力仍较大。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、3月中国制造业PMI为50.9%，较上月上升0.8个百分点，该指数连续6个月保持在50%以上。分项指数来看，新订单指数，生产指数均继续回升，经济呈稳中趋升走势 。
2、1-3月份，全国房地产开发投资同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长19.9%），增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%，增速比1-2月份提高1.7个百分点；房屋新开工面积同比下降2.7%，1-2月份为增长14.7%；土地购置面积同比下，同比下降22.0%，降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响，地产行业反弹艰难。 3、1-3月份，全国固定资产投资同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%，投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2％，1至3月累计同比增长4.3％。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低，1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差93元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1309价差为-71元
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场市场维持底部弱势震荡格局
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压力支撑
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中线支撑1450，压力1700；短线压力1600，支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交74.7万手，减50.6万手；持仓23.0万手，增2.9万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日主力机构呈现资金偏空，今日多头主力方面变动较小，空头方面，市场增空明显，永安期货、北京中期和华龙期货增空合计超过7000手，其中永安净空再度增加至7215手。市场观点偏空
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多，连焦1309多平占比19.85%，空平占比19.92%；空开占比22.85%，多开占比26.36%。
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短期
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中性
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约再度大幅跳空低开方式确认失守1500点支撑。现货方面，五一长假后，钢厂再度调价或将引发新一轮的调价潮。焦煤方面，市场维持弱势盘整，但下游焦炭的价格松动，市场或将维持下调格局。从趋势来看，今日市场再度跳空低开的方式再度击破1500，创出1309的历史新低，市场依旧维持下行通道。但从指标趋势来看，MACD和KDJ均出现了钝化现象，预示市场再度大幅下跌的可能性较小。但目前主力机构资金持仓依旧维持偏空，因此判断弱势震荡的可能性较大，但今日场内资金操作上面，多开大幅领先，场内出现抄底资金。操作方面，中期空单逐步进入止盈空间，短期空谨慎持有，可经行短多操作，严格按照止损操作
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