22日焦炭期货全景图:缩量下跌 资金流出
2013-03-22 17:17 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年3月22日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西吕梁地区优质二级冶金焦价格下调50,现出厂含税价1330-1350元/吨;内蒙赤峰地区二级冶金焦价格下调50,现二级焦出厂含税价1500元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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广东韶关地区焦炭采购价降110-150不等,现采购准一级冶金焦(山西/河南)到厂含税1780;二级(湖南/江西)到厂含税1600
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭市场维持下跌态势,价格继续小幅下调
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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全国炼焦煤市场主流持稳,部分地区炼焦煤价格仍有调整,整体成交清淡。现部分焦煤资源价格如下,甘肃兰州炼焦煤市场有所下跌,肥精煤A<10V>36S<0.5G>85MT<4-5天水货场提货含税价1000元/吨,下跌60元/吨
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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广东韶关地区炼焦煤采购价普降80元/吨,现主焦煤1260元/吨,1/3焦煤1210元/吨,瘦煤1160元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年国内GDP为7.8%,创 13年最低,但高于年初目标。去年第四季度GDP增长7.9%,增速继续提升,国内经济温和反弹趋势明显。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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1月新增人民币贷款1.07万亿,继2012年3月来再破万亿关口,较上年同期增3319亿元。今年1月M2为15.9%,高于去年全年14%目标
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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3月汇丰制造业PMI初值回落至51.7 创2个月新高。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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塞浦路斯财政危机,再次引发市场对于欧债危机的担忧
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短期
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偏空
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行业事件
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1309价差51元
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1304与1309价差为-67元,价差逐步扩大
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短期
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中性
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货09合约今日市场趋势短期有转多迹象,市场依旧考验1700压力
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1800;短线压力1700,支撑1600
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资金解读
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成交持仓
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全天成交100万手,减55.7万手;持仓21.0万手,减1.3万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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从盘后持仓看,资金呈现流出,主力机构今日争议加大。今日空头方面永安期货减空4749手,而北京中期增空4750手,多头方面徽商期货增添1354手,市场多控分歧加大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金略微偏多,连焦1309多平占比22.13%,空平占比24.52%;空开占比23.13%,多开占比21.24%。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1309合约今日冲高回落,午后弱势盘整。从现货层面观察,钢厂依旧维持采购价的下调,市场下跌幅度进一步加大,市场短期仍然较为看空。从趋势观察,今日明显收到1700点压力,午后多头信心明显收到打压。从资金方面观察,由于焦煤期货上市,焦炭资金明显有所撤出,即使今日午后盘面走弱,市场却以空平为主,资金流出明显。操作方面,短多进入止盈区间,可持有短空。
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