29日焦炭期货每日全景分析表
2012-11-29 16:54 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2012年11月29日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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价格表现
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贵州六盘水准二级冶金焦上涨80元/吨,A14S0.6CSR65CRI26-28MT7出厂含税价1640元/吨.四川攀枝花二级冶金焦上涨70元/吨,A13.5S0.75CSR>50CRI<35干基出厂含税价1790元/吨。
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短期
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利多
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★★★★☆
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成交表现
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陕西龙门地区焦炭采购价上调50元/吨,现一级报1485元/吨,二级报1400元/吨,均为到厂含税价
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短期
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利多
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★★★★☆
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市场心态
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焦炭市场平稳运行,部分地区稍显混乱,少数钢厂补调为主。
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短期
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利多
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场平稳运行,成交良好,华北地区部门焦煤品种继续小幅上行,其它地区暂无变化,煤矿复产情况趋于良好,产销基本平衡
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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采购价
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河北邯郸炼焦煤市场稳中上扬,现低硫肥煤到厂含税1350元/吨,瘦煤(长治)到厂含税1200元/吨,成交良好
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短期
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利多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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中期
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偏多
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行业事件
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无
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金融面分析
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期限对比
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期现价差
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天津港准一级与RB1305价差增至117元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差为27元,价差将有倒挂放大趋势
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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今日放量下跌,中期下跌趋势已经明朗,再次跌破60日均线,超跌嫌疑,短期将对60日均线做出支撑考验
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1700;短线压力1560,支撑1540
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资金解读
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成交持仓
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全天成交45.6万手,增加8.9万手;持仓15.8万手,增加1.4万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构主力仓位变动较大,银河逆势多单增加1279手并且坚持将近700手的空单,空单方面一德期货和北京中期大量添置空单分别达到2146和1227手纷纷进入空单持仓前十名
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中空开量居首,资金小幅流入,其余相差不大,主要一德期货和北京中期大肆补入空单引发。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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连焦主力合约午后放量下跌,破位现象逐步明朗,终收1533跌1.67%,成交45.6万持仓15.8万,放量增仓。今日放量破位下跌,中期下降趋势已经逐步显现,但现货依旧维持好的市场心态,对于下跌的幅度起到支撑作用。今日失守60日均想将在明天得到确认,60日均线也将成为短期多头主要的阻击点位。从现货观察,虽然目前现货市场的涨势有所收敛,但本身依旧保持较好成交,同样炼焦煤的上涨对于中长期焦炭的成本支撑较为明显,因此中短期对于焦炭大幅下跌的可能性不大。操作层面上,维持弱势盘整格局的判断,虽然中期下降趋势已经明朗,但下跌速度将成为最大的关注焦点。趋势空单仍可以高吸低抛的操作策略
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