28日焦炭期货每日全景分析表
2012-11-28 17:20 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2012年11月28日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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价格表现
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贵州贵阳准二级冶金焦上涨50元/吨,A14S0.6CSR59CRI30MT7出厂含税价1558元/吨
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短期
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利多
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★★★★☆
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成交表现
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河北某钢铁冶金焦11月结算价格上涨160,11月执行一级焦到站价1640元/吨,二级焦到厂价1560元/吨。
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短期
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利多
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★★★★☆
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市场心态
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焦炭市场总体平稳运行,市场成交良好
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短期
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利多
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场继续持稳,成交稍有转弱,部分焦钢企业受困于资金压力补库存略显艰难;枣庄地区1/3焦煤G80报1130元,肥煤V36-371.7G90-95Y21-22报1100元,后期小幅看涨。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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采购价
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宣钢采购主焦1280-1320,1/3焦1140,肥煤1290,瘦煤1100-1110,均为到厂含税价。
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短期
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利多
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。汇丰PMI为49.5%,较上月上升1.6个百分点
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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国内针对农田水利建设将投放3000亿元资金,将对于整个基建机械行业有所收益,从利好整个煤焦钢的产业链。
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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指标分析
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中国PMI上月回升至50.2%,创出仅八个月的新高;黑色金属冶炼及压延加工业生产在连续3个月大幅下滑后,本月明显回升对于本次PMI的上涨起了较大作用。此次PMI的上涨,预示中国经济复苏的步伐逐步稳定,将利好于整个投资市场的心态。
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中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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中期
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偏多
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行业事件
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无
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金融面分析
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期限对比
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期现价差
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天津港准一级与RB1305价差增至94元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差为15元,价差将有倒挂放大趋势
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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趋势依旧保持空头走势,但短期1560点需等待明日经行确认后,进入短空操作,中期趋势依旧看空
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压力支撑
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中线支撑1500,压力1700;短线压力1560,支撑1540
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资金解读
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成交持仓
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全天成交36.7万手,减少6.6万手;持仓14.4万手,减0.3万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构主力仓位变动出现歧异,且变动幅度不大,今日永安期货减持760手空单,而银河增加了835收空单,内部分歧较大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中空开量居首,资金小幅流出,空平居第二,空方内部出现分歧,但总体主动成交偏向于空方。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日焦炭期货1305低开1565,整日呈现低位震荡格局,临近尾盘出现小幅跳水,终收1556跌0.77%,成交36.7万持仓14.4万。从盘面观察,今日再次缩量减仓,交投情绪较低,但今日跌破1560支撑有待明日确认。从机构资金观察到,目前空头分歧较大,永安作为空头主力,在昨日大量杀跌后,今日有获利了结情况。整体成交情况也较差对于后期杀跌动能而言偏弱,因此短期盘整的概率较大。从盘面同样可观察,近日焦炭下跌形式主要呈现全日低位震荡,尾盘杀跌的模式,表明在此点位大幅杀跌的可能较小,不排除短期多头的回补。因此短期空单操作需要谨慎,而趋势性空单可保持逢高补充。
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