30日期螺全景图:期螺跌势放缓 空单逢低可适量止赢
2012-10-30 17:45 来源:钢联资讯
钢联期货:螺纹钢期货每日影响因素全景分析
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日 期
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2012年10月30日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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现货市场走势依旧抗跌,个别地区甚至小幅上调。其中上海、广州、天津暂稳,北京上涨20元。目前,全国25个主要城市均价3958元,下跌5元。
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短期
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偏多
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★★★★☆
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成交表现
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下游需求持续萎缩,市场销量普遍遇冷
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短期
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利空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态转坏,但杀跌意愿不强,谨慎观望居多
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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市场供给
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中钢协:10月中旬预估全国粗钢日均产量199.92万吨,环比增长4.3%
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中期
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利空
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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唐山普方坯弱稳,昌黎宏兴部分资源送到降10,成交不畅,但钢厂订单已满,不急于接单,下跌意愿不强
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿小幅松动,63.5%印粉跌5元,成交不畅,议价空间重启;国内铁精粉市场维稳,观望情绪浓,部分矿山惜售现象依旧存在,目前唐山遵化地区66%铁矿石出厂800-810元/吨
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短期
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偏空
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★★★★☆
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煤焦市场
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炼焦煤以稳为主,山西吕梁车板价950元,成交良好;焦炭市场稳中有涨,山东个别地区上调,唐山二级焦持稳,心态相对较好
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短期
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利多
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP降至7.4%,为14个季度新低,但降幅收窄,且前三季季调后环比增速逐步增加,经济企稳迹象明显。
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中期
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利多
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★★★★☆
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货币供应
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央行上午进行3950亿逆回购,创单日规模最高
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短期
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利多
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★★★☆☆
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指标分析
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1、汇丰中国10月制造业PMI指数初值为49.1,连续第二个月回升,达到3个月以来最高。其中新订单、新出口订单、产出指数等均显露改善迹象,经济增长内生动力有所恢复;
2、前9月全国房地产开发投资同比名义增长15.4%,增速回落0.2个百分点;房屋施工面积同比增长14.0%,增速回落1.6个百分点;新开工面积以及土地购置面积降幅扩大,但销售面积继续增加 3、前9月全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长20.5%,增速比1-8月份提高0.3个百分点。 |
中期
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利多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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行业事件
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无
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-
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-
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹与RB1305价差小幅收窄至232元,现货支撑仍增强
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差小幅增加至7元,仍处于较低水平
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1305与唐山20MnSi方坯价差小幅增至218元,仍低于年内平均水平,成本有一定支撑
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期价全天在前期反弹趋势线下方运行,macd线形成死叉后下行,5日、20日均线将成死叉,短期空头形态维持良好;但未破60日均线(3600附近),近期或有反复
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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压力支撑
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中线支撑3550,压力3680;短线压力3650,支撑3590-3600
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资金解读
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成交持仓
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全天成交168.6万手,减114.6万手;持仓96.9万手,减3.2万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构小幅调整,海通减多加空,净空单增万余手,永安、国泰、南华、银河持仓变化不大。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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空头获利止盈,盘中净空资金比例由4.78%降至0.73%
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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总结
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今日期螺全天在前期反弹趋势线下方运行,macd线形成死叉后下行,以及5日、20日均线将成死叉,短期空头形态维持良好。考虑到60日均线(3600附近)也为重要的多空分界点,且现货、原料难以下跌,双方争夺将加剧,期价短期或有反复。但是若不能有效突破3650-3680区间,则仍以偏空对待。操作上,短线空单持有,在3600附近逢低可适当止盈。
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