29日期螺全景图:期螺短期偏空
2012-10-30 15:25 来源:钢联资讯
钢联期货:螺纹期货每日全景分析表
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日 期
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2012年10月29日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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钢材现货
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价格表现
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现货市场走势抗跌,仅个别地区小幅松动。目前,全国25个主要城市均价3963元,下跌3元。
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短期
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偏多
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★★★★☆
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成交表现
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供需僵持,整体成交继续萎缩
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短期
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利空
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★★★★☆
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市场心态
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商家心态转坏,但下跌意愿不强,以谨慎观望为主
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短期
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偏多
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★★★★☆
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原料市场
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钢坯市场
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唐山钢坯弱稳,成交不畅,但钢厂订单已满,不急于接单,下跌意愿不强
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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矿石表现
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进口矿弱势盘整,个别港口价格下调,供需胶着,成交不畅;国内矿保持平稳,部分商家惜售,成交不佳。价格难跌,对市场有一定支撑
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短期
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偏多
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★★★★☆
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煤焦市场
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炼焦煤以稳为主,成交良好;焦炭市场稳中有涨,心态相对较好
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短期
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利多
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★★★☆☆
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宏观经济
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经济增长
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三季度GDP降至7.4%,为14个季度新低,但降幅收窄,且前三季季调后环比增速逐步增加,经济企稳迹象明显。
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中期
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利多
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★★★★☆
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货币供应
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央行上周四进行了2250亿元天量逆回购,中标利率持平,资金相对宽松;10月北美热钱涌入亚洲 ,人民币资产成首选目标
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短期
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利多
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★★★☆☆
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指标分析
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1、汇丰中国10月制造业PMI指数初值为49.1,连续第二个月回升,达到3个月以来最高。其中新订单、新出口订单、产出指数等均显露改善迹象,经济增长内生动力有所恢复;
2、前9月全国房地产开发投资同比名义增长15.4%,增速回落0.2个百分点;房屋施工面积同比增长14.0%,增速回落1.6个百分点;新开工面积以及土地购置面积降幅扩大,但销售面积继续增加 3、前9月全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长20.5%,增速比1-8月份提高0.3个百分点。 |
中期
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利多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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无
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行业事件
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中钢协:10月中旬预估全国粗钢日均产量199.92万吨,环比增长4.3%
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中期
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利空
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★★★☆☆
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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上海三级螺纹与RB1305价差增至241元,现货支撑增强
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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跨期价差
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1305与1301价差缩至-7元
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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方坯价差
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RB1305与唐山20MnSi方坯价差缩至209元,低于年内正常水平,成本有一定支撑
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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中期反弹趋势遭到破坏;短期偏空
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压力支撑
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中线支撑3550,压力3680;短线压力3650,支撑3600
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资金解读
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成交持仓
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全天成交283.2万手,增12.3万手;持仓100.1万手,增16.7万手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名机构大量增仓,空头占优且增仓较为集中;其中浙江永安、海通、东兴均增空万余手
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短期
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利空
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★★★☆☆
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场内资金
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盘中净空资金大幅增加,比例由0.22%增至4.78%
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短期
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利空
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★★★☆☆
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总结
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今日期螺重挫,连吞多条均线,并击穿上升三角形底部支撑线,日线收中阴线。同时 macd形成死叉,期价向下破位迹象明显。由于当前现货、原料较为抗跌,且此处为多空争夺的关键点,短期或有反复,后市重点关注突破的有效性。若有效突破,期价有望奔向3550-3530前期低点平台。操作上,中线多单逢高减持;短线空单持有,追空等待破位确认后为宜。
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